損小利大戦略の実行(パレートの法則)

世間一般では損小利大が相場で勝つ鉄則だと言われており、いわゆるトレンドフォロー戦略が損小利大の典型的な例となります。この戦略を採用するのはなかなか難しい面が幾つかあるわけですが、その理由を箇条書きでまとめてみましたのでご覧下さい。

①    利食いを我慢できなかったり、含み損を抱えたりする心理面の負担がある。

②    長期間を費やさないと旨みが出ないことから、継続することが耐えられなくなり、いつの間にかルールに従わなくなる。(マーケットの動きがなかなか思惑通りには動かなくてしびれを切らすパターンです。)

③    勝率が低い。

④    ロスカットの値幅が適正でなく、例えばタイトなストップロスを置いた場合に、多くの少額損失を重ねることで、累計で多額の損失となる。

これまでマーケットを見てきた経験からですが、相場の世界にも「運用益の8割は取引時間の2割で決まる」というようなパレートの法則があてはまるような気がしています。正確な割合は当然わかりませんが、2割の勝率程度でも儲けられるという前提であれば、少しは気分が楽になるものです。

そこで、損小利大を定量的に分析してみる必要性が出てくるわけですが、そこまで厳密に検証しなくとも幾多のバックテスト検証の経験からおよその判断をしてみます。

{ロスカット:大きく取った方が儲かる可能性が高いものの正確な正比例の関係にあるわけではなく、ある適当な数値を取れば損失の拡大を防ぐことが可能。}

{利食い:小さい値幅だとまず間違いなく儲けられない。利食いポイントを置かないという設定がほとんどの場合で利益が最大。}

つまり、損を小さく、利を伸ばす戦略の損小利大の鉄則は間違っていないと言えそうです。裁量で取引をするには強い精神力が必要ですが、システムトレードは、このような心理的にはとても苦しいトレードを機械的に実行できるというメリットがあります。

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