投資ムードの数値化 ～Time Mood Indicator～

面白いアイデアを思いついたので、読者様に提供いたします。
「えーと、今日の日経平均は？マイナスか・・・。ちょっと気分が重いな。」と、ある人が思いました。一方、別の日ですが、「お、日経平均は結構上げているね。ちょっと嬉しいな。」とウキウキ気分の人もいます。これは、多くの人が株式をある程度保有しているという前提ですが、大方の世間のムードと一致している感情だと思います。

このムードを数値化できないかと思ったわけですが、シンプルに以下のロジックを考えました。

・時間区切りで、そのムードを数える。
・ムード＝現在の価格と前日の終値との比較

これらを時間平均で％算出した値をシグナルとして使用します。Time Mood Indicator＝100は、常に前日の終値と比較してプラスだった場合、Time Mood Indicator＝0は、常に前日の終値と比較してマイナスの場合を意味します。以下のチャートは日経平均先物の5分足です。 

ついでに、このTime Mood Indicatorを使ってシステムを作成してみました。マーケットがオープンして一定時間後に売買エントリーをいたします。Exitは大引けです。コストはゼロの損益カーブなのでご注意下さい。参考として、平均損益は、7866.9円となりました。