変則マーケットとシステム出動の裁量

今年もお疲れさまでした。ほとんどの方は今日が大納会ということで仕事納めだろうと思います。日本は今日からお正月休みに入るわけですが、グローバル・トレーダーはそういうわけにはいきません。大晦日の夜も普通にありますし、アジア市場も二日から開始です。
今日は半場でしたが意外と出来高も多く、システムをやっていてもよかったかな、という気はします。日本市場に関してですが、クリスマス週よりは出来高が多い感じがしますね。
こういうとき、皆さんは、システムのトレードはどうされていますか?理論的にはシミュレーションに含まれている場合は取引をする、そうでなければ取引を行わないということですが、私個人的な意見ではどちらでもいいのではないかと思います。むしろ、やらないほうがいいという意見のほうに傾くかもしれません。
最もよいのは各システムで半場での成績を調べ、よければやってもいいかなという程度だと思います。というのは、こういった半場で大儲けは期待できないからです。むしろ、短期トレードの場合は往復のコストがかかりますし、流動性が不安な面もあります。また、年末だということで引け間際は今日のようにトリッキーな動きに翻弄される可能性もありますので、やらない方が経費削減につながるのではないかとも思います。
自動化している場合は引けの注文も出せないですからね。(株先は11時10分に引けましたが、このためだけにプログラミングをする価値はないと思われます。)といっても、チャンスがないとは思えませんので少しでも稼ぐためにエントリーするのはいいのじゃないかとも思います。

追記

今朝はデータストリームの変更を行いました。これまではブローカーからデータを取っていたのですが、そのデータの信頼性がかなり劣るということを発見しましたので早急に対策を立てました。感覚的に若干読み込みが甘いなという感じはしていましたが、先日、Tickデータをリアルタイムで並べて比較した時に全くダメなことに気づいて驚愕しました。こんなデータを使ってよく戦えていたなと思いました。大いに反省です。逆に考えれば、来年は楽しみです。
IB / TWS is not really up to professional standards when considering it as real time data source. Its backfill is very limited (1 symbol at a time) and VERY VERY slow. IB throttles backfills and you cannot send more than 60 requests within 5 minutes (it equals to one month of 1-minute data for 12 symbols only).
 
AmiBroker cannot really show its full potential using IB/TWS because of IB limitations. We strongly recommend using TRUE real time data providers such as IQFeed or eSignal. Backfills using IQFeed or eSignal are up to 100 times faster!

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