取り扱うデータの区分け

システムトレードでは取引のためのデータを揃える必要性があります。データは用途により以下の3つに区分されます。
・ヒストリカルデータ
 例、2003年2月~2010年12月のデータ
・カレントヒストリカルデータ
 例、ここ数日~本日分(マーケット終了時に取得)
カレントデータ
 例、リアルタイムで取得可能なデータ
・ヒストリカルデータ
ヒストリカルデータとはバックテスト用のデータのことを指します。銘柄によってどれくらいの期間のデータが必要なのかというところですが、一般的には4~7年がよいのではないかと言われています。長期間のデータはインフレーションの影響や相場つきの変遷で必ずしも長ければ良いということはありません。しかし短期間のデータではシミュレーションの信頼性が低くなってしまいます。結局のところ長期か短期かというのはトレードオフの関係にありどの期間が最適なのかというのは決まっていません。新商品だと開始以来全てのデータで検証するのが無難でしょう。また、即時の収益性を確保させようと直近の1~2年のデータで検証を行い、現在の相場状況にマッチングさせることもありますが、長期で生存できるシステムトレーダーを目指すのであれば控えた方がいいでしょう。

・カレントヒストリカルデータ
カレントヒストリカルデータとはシグナルを発生させるのに必要なデータです。例えば、取引が終了したのちに情報ベンダーの機能を使ってデータを取り込むということをします。この作業により明日、どんな売買シグナルが出るのかということがわかります。ヒストリカルデータの最新同期がカレントヒストリカルデータということになります。裏を返せば、システム検証時には手間をかけてわざわざ最新のデータを使わなくてもよいということを意味します。

・カレントデータ(リアルタイムデータ)
まず初めに、無料でリアルタイムデータを取得できるとは思わないことです。最も簡単な方法は口座を開いたブローカーのリアルタイムデータサービスを利用することですが、どのサービスがよいのかは各個人の要望が違いますので十分な注意が必要です。データ処理の関連もあり、優れたプラットフォームを提供しているブローカーがお勧めです。あとは、情報ベンダーが考えられますので別の新規契約を結びます。

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