値幅ボラティリティ・ブレイクアウトシステム

TOPIX先物の日中ブレイクアウトは過去によく儲かったストラテジーでした。値嵩株に左右される日経平均先物とは違い、市場全体を反映している株価指数先物ですからトレンドがはっきりと出やすいのでしょう。また、投機資金の流入がそれほどでもなく、機関投資家のヘッジ銘柄として使われていたことから、日経平均先物よりダマシも少なかったからということも考えられます。

さて、そのストラテジーについてですが、例えば過去の始値を基点としてその日の高値と安値の距離を推定します。この距離は日によって変動が激しいため大体4日くらいでならします。この値をそれぞれ1.7倍(最適化適用)とし、同じく始値から計測した両側でストップ注文を置きます。

一日で大きく動いた場合、すなわちブレイクポイントを割ってそのまま行ってしまうのが勝ちパターンなのですが、ここ4、5年であまり日中で大きく動くことはなくなったように思われます。日本株の影響力が低下したからでしょうか。中国の台頭や欧米の信用収縮など、日本が世界を牽引することはなくなってきているのかもしれません。

最近はこの日中ブレイクアウトストラテジーはどうなのかというと、実は検証ができていません。TOPIX先物のデータを取らなくなって久しいですが、東証のデータダウンロードサービスをチェックしてみると、けっこう安い値段でデータが買えるようです。これくらいならば検討してもよいかもしれません。

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