主要時間帯でのイベント

投資の世界には月次効果、曜日効果があることが知られています。短期システムトレーダーにとっても時間の要素をシステムに組み込むことは良いシステムを作るうえで有効です。実際、毎日の取引において「重要な時間帯」というのは存在します。市場が開いているときは時間によって様々なイベントがあり、そのイベントによって価格の歪みが生じることもありますので注意深くマーケットを見る必要があります。時間の区切りで、最小単位でかつデータ量を抑えた区切りのいい時間は「5分」でしょう。5分足がよく使われるのはこういった理由もあります。

ただし、市場が開いて直後の秒刻みでの値動きは見逃せません。この最も濃い時間帯に5分足で対応するのは逆に行動が遅すぎるわけですが、一方で市場の最も閑散としている時間帯は、時間を細かく区切ることに何の意味もありません。例えば、午後1:30-2:30などは5分の区切りだと細かすぎると思います。一定時間の区切り足の問題はここにありますので、柔軟なアイデアを出して解決策を探るのもよいでしょう。

日中のイベント例

8:45 SGX日経平均先物の取引開始

8:50 国内の主な経済指標発表

9:00 株、株先の取引開始開始

10:15 ハンセンの取引開始

11:00国内の昼休み