主要先物銘柄による季節アノマリーの検証

過去約100年において言われている季節アノマリーについて検証をしてみようと思っています。最近の結果だけを知りたいと思っての検証なので、アノマリーの原因については触れないでおきます。期間は、2004年12月~2009年11月の日次データを用い、銘柄はS&P500、E-miniナスダック、日経平均、Topix、ハンセンの計5銘柄の先物単純足を使います。限月交代の分は修正します。データを揃えるのもなかなか大変な気はしますが頑張ります。調べたいことは、以下の3点です。
1、マンスリー効果
1月効果と9月効果の最近の結果を知りたい。1月効果はクリスマス前日から月初6日までを検証。9月は月初7日~最終取引日の前日までを検証。
2、月中効果
月中利回り(前月の最終取引日+月初6日の利回りとそれ以外)を分けて利回りを比較する。
3、曜日効果
月曜日は下落し、金曜日は上昇しがちであるというのは本当か。アジアは欧米の月曜の結果を受けて火曜日も低迷しがちである。
この中で曜日効果が少し怪しそうですね。まずはデータ整理からです。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。