丸め値近辺の日中アノマリー 日経平均先物ミニ

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さて、「日経平均先物ミニの始値下3桁が0~90円及び900円~990円であれば買う」という戦略を検証してみました(データは2006.7-2014.11)。これは、Stocks & Commodities(2009.3)のAnthony Trongone氏のアイデアによるもので、丸め値近辺において日中のアノマリーが生じるのではないかというアイデアから、実際に検証してみたものです。

0~90円と900円~990円とで違いがあればなおよかったのですが、あまり違いは見出せませんでした。また、「0~90円と900円~990円を除いた検証結果」と「日経平均ミニのデイセッション終値の推移」を取り上げてみましたが、明らかに「0~90円及び900円~990円であれば買う」という戦略は何らかの優位性がありそうなグラフ推移です。

更に、時間別の検証やフィルタ等を用いれば精度を高められると考えます。ドル円や他の銘柄についてもこのようなアノマリーがあるのか検証してみると面白いかもしれません。

 

Nikkei_mini2_20160201

0~90円と900円~990円を除いた検証結果が上記の図です。

 

Nikkei_mini3_20160201

日経平均ミニのデイセッション終値の推移がこのような形です。

 

 

 

 

 

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