丸め値でのシステムトレード戦略

丸め値でのシステムトレード戦略としてプログラミングが可能ということが判明しましたので展開いたします。

キリの良い数字。例えば日経平均だと16,000円や17,000円、ドル円だと110円ですね。現在の水準が109.85円としましょう。予測する値動きは、いったんブレイクしたもののまた戻ってしまうというものです。ブレイクのダマシですね。数字で言えば、110.05円をつけてまた109円台に戻るということを想定しています。

1、(現在価格) - (一の位を四捨五入した現在価格)の絶対値が20銭以下であること。・・・セットアップ

2、(一の位を四捨五入した現在価格) + 5銭で売り指値 (シンプル化のため売りのみで考えます。)

3、ロスカットは(一の位を四捨五入した現在価格) + 20銭で買いストップ

4、利食いはセットアップ決定時の価格での買い指値、もしくは(一の位を四捨五入した現在価格) - 20銭で買い指値

5、経過時間による手仕舞いを行う。

このようにコード化可能・・・だと思っています。あとは実際にコード化するうえで問題が発生するかもしれませんがそこはスキル・気力・粘り力により克服します。(粘り力が一番大事かも)

出た結果を見て、いまいちだったとしてもアイデアを少し変えてみます。例えば丸め値の手前であればどうなのか。丸め値を超えてブレイク後に行ってしまう可能性はあるのか。違う商品であればどうか。色々と試してみる中でよさそうなものがあれば新しいトレーディングシステムの完成ですね。試験稼働をして結果を検証してみます。

システムトレーダーは発想力も必要ですし、コード化する力もある程度は必要です。コード化は人に頼んでもいいのですが、自分でやったほうがやっぱり自分の思惑通りに効率的に反映します。

結果が思わしくなければ?

むしろラッキーじゃないですか。ほとんどのトレーダーは思いつきでトレードを繰り返し、痛い目にあって初めてこの戦略は有効でないと気付きます。バックテストで有効じゃなければ、今後も有効であるはずはないですよね。

ちなみにこちらでは丸め値のアノマリーについて言及しておりますので参考にどうぞ。

丸め値近辺の日中アノマリー 日経平均先物ミニ

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