ロールオーバー周辺期日のデータ整備

ロールオーバー周辺期日のデータは、通常日以上に細かいデータが必要です。取引値の出来高付きのティックデータはもちろん、Best Ask/Bidの値まで取れれば十分でしょう。また、複数限月必要なのでデータ数は膨大になりますが、市場参加者がロールオーバーをする際の特徴を事後的に分析するのに有効ですから、貴重なデータであることに間違いはありません。分析することで法則性が発見できれば収益機会へとつながります。逆に、何も考えないでロールオーバーすると手数料及びスリッページが発生することから必ずと言っていいほど損をすることになるでしょう。