ロバストネス追求のためのルール鏡像化

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強気相場と弱気相場は違うというのは当然の話であり、買いと売りは構造的にも違います。特に株式の売りの場合は銘柄により規制もありますので、買いと売りは表裏一体の関係にあるとは言い難くなっています。

どんな状況にも耐えうるトレーディングシステムを作成するため、買いルールと売りルールを対称的にするというのはあらかじめ決められたスタンスでもあり、私はこのスタイルを貫くことをおすすめします。

理由は、トレーディングシステムの前提が、将来を予測するものではなく、将来にうまく機能するであろうという不確かなものである以上、買いと売りでカーブフィッティングすることは好ましくないからです。システムの堅牢性を維持するために、買いルールと売りルールを対称にすることで売買のバランスが崩れることを防ぐのが狙いです。以下のように、ルールを鏡像化することでロバストネス(堅牢性)を維持します。

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前日の高値<当日の始値 
ならば 始値+ワンティックで買いストップオーダー
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前日の安値>当日の始値 
ならば 始値-ワンティックで売りストップオーダー
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