マーケットは未来において作られる

マーケットは未来において作られます。ちゃぶ台返しは基本であり、過去のパターンが通用しなくなるときもあります。となると、システムトレーダーを全否定してしまうことになるのですが、ちょっと待って下さい。そういうわけではありません。

< バックテストの矛盾 >

バックテストは過去のデータを使ってストラテジーのテストを行うことです。過去のデータを使いますが、現時点までの「過去のデータ内での未来」は見えています。例えば、ビットコインを例に上げましょう。過去ずっと上がっています。買っていれば儲かるわけなので売りで入らないという戦略を取ることも可能であり、実際に売り戦略を取らない過去パフォーマンスは素晴らしい出来栄えでしょう。しかし、我々が本当に欲しいものは将来において機能するストラテジーです。下落シナリオを立てることは当然であり、そうすべきなのです。

< 習性というのは変えられない >

システムトレーダーが狙うのはここです。バックテストにおいて、下落シナリオを立てることは当然であり、そうすべきだという話をしましたが、とは言ってもいきなり下落が始まるわけではありませんし、今のトレンドが続く可能性は残っています。むしろその可能性のほうが高いのです。なぜならば、人間というのは過去の習性をすぐに改めることができないからです。やっぱり夜に寝て朝起きますし、お昼ごはんを食べて夕方くらいになると腹が減ります。月曜から仕事を始めて金曜に仕事が終わり、年始は新たな抱負を持って新年を迎えます。(当然、様々なライフスタイルが存在するので全てがそうだとは限りません。)

つまりは、過去においてうまく機能するトレーディングシステムを使い、かつ突然のレジームチェンジ(ちゃぶ台返し)が起きることも想定して、資産を守るオーダー(ストップロス等)を組み込んでおくことが必要です。ストップロスを組み込むことで見た目の収益性というのは低下するかもしれませんが、それでも、あなたがマーケットで生き残ることが最も重要です。常に勝者がいるように感じる相場ですが、勝者というのは常に存在するもので、その勝者はローテーションしていきます。勝者ランキングに乗らない順位かもしれませんが、それでもずっとエントリーし続けることが実は最も重要です。無事これ名馬なりということです。(画像はワンちゃんですが。。)

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