マネーマネジメントの幻想

このような損益曲線のオリジナルシステムがあると仮定します。
損益                             1,737,000
最大ドローダウン               419,000
損益/最大ドローダウン        4.15
いくらか儲かった時点で枚数を増やすと仮定します。いわゆるマネーマネジメントの検証を行うわけですが、この曲線そのものは右肩上がりですので枚数を増やせば増やすほど(長期的には)利益は上がるということに注意してください。実際のトレードはこれから先、右肩上がりの曲線を描くとは限りません。また便宜上(計算が大変なことになるので)、損失を被っても枚数を減らしていません。

——————————-
ケース0
200万円毎に、儲かれば枚数を1枚増やして2枚で運用する。
(200万円に到達したことがないので、オリジナルと同じ。)

損益                       1,737,000
最大ドローダウン         419,000
損益/最大ドローダウン   4.15
——————————-
ケース1
150万円毎に、儲かれば枚数を1枚増やして2枚で運用する。

損益                             1,863,000
最大ドローダウン               468,000
損益/最大ドローダウン        3.98
——————————-
ケース2
100万円毎に、儲かれば枚数を1枚増やして2枚で運用する。
(200万円になれば枚数を3枚で運用。)

損益                             2,024,000
最大ドローダウン               1,182,000
損益/最大ドローダウン        1.71
——————————-
ケース3
50万円毎に、儲かれば枚数を1枚増やして2枚で運用する。
(100万円になれば枚数を3枚で運用。)

損益                             2,136,000
最大ドローダウン               5,670,000
損益/最大ドローダウン        0.38
——————————-
ケース4
40万円毎に、儲かれば枚数を1枚増やして2枚で運用する。
(80万円になれば枚数を3枚で運用。120万円になれば枚数を4枚で運用。)

損益                             1,749,000
最大ドローダウン               16,958,000
損益/最大ドローダウン        0.10

——————————-
頭の中で・・・

まさかこんなイメージをもっていませんでしたか?損益のブレがありますのでイメージのようにうまくいきません。枚数が増えると直近のパフォーマンスの影響がどうしても大きくなりますので、枚数を増やすペースが早すぎるというのは負けてしまう原因となります。

Print Friendly, PDF & Email

1 個のコメント

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。

    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

    ABOUTこの記事をかいた人

    当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。