ボラティリティの低下-VIX先物-

以前、CBOE(シカゴボードオブオプション)のボラティリティ・インデックス(VIX)というものを紹介したことがありましたが、年始より徐々にボラティリティが低下してきていることもあり、20ポイント割れが目前となってきています。本来、ボラティリティというのは値動きを示すものであり原資産の上下は関係しないのですが、下落時のほうが一般的に値動きは激しいのでVIXが上昇しやすいことから恐怖指数とも言われています。最近では徐々に下落基調になっていることから株価が上昇してきているかというとまだ何とも言えませんが、少なくともマーケットは落ち着いた状況もしくは閉塞感が強い状況だということが言えそうです。

さて、このVIX先物は一日で2~3万枚の出来高で時価総額が2万3千ドル程度と個人投資家でも参入しやすいレベルです。以下はボラティリティー関連の有用なリンク先ですので参考にどうぞ。

・過去のエントリー
VIX(ボラティリティ・インデックス)

・VIX Futuresのヒストリカルデータ
VIX Futures Historical Market Data

・大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
VOLATILITY INDEX JAPAN MMDSのVXJ研究グループ

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。