トレーリングストップのスムーズ化

高値・安値が更新されるとストップを移動するという注文がトレーリングストップ注文です。この高値・安値が更新された場合のスムーズ化ができないかとふと頭をよぎりました。具体的には、高値・安値の移動平均線を用いて、急激な上下動に対応させずにゆったりとトレーリングストップを移動していけば良い成績が得られるかもしれないと思い浮かんだわけです。

以下の画像は、ナスダックミニ先物とトピックス先物の基本的なトレーリングストップを用いた場合と、移動平均線を使ったトレーリングストップを用いた場合の比較です。

 

↑↑↑ナスダックミニ先物の基本的なトレーリングストップ採用

 ↑↑↑ナスダックミニ先物のスムーズ化トレーリングストップ採用

↑↑↑トピックス先物の基本的なトレーリングストップ採用

 ↑↑↑トピックス先物のスムーズ化トレーリングストップ採用

サンプルが少ないので結論付けをするのは少々強引かもしれませんが、トレーリングストップは基本的なもののほうがよいというのが今回の私の感想です。Exitに採用した場合ですが、トレーリングストップのレベルが変わるタイミングというのは、高値・安値が更新された場合です。これは、ポジションが良い方向に向かっていることを意味します。仮に、何らかの突発的な事象によるスパイクにより高値・安値が更新された場合、利食いタイミングを逃さないという意味でも即座に反応して利益を確保できるというのが基本的なトレーリングストップが有利である理由でしょう。そもそも、高値・安値が更新された場合のみトレーリングストップの注文を移動しますので、既にスムーズ化というコンセプトが組み込まれているような気もいたします。以上で、トレーリングストップは基本的なもののほうがよいという結論に達しました。

では、トレーリングストップのレベルがしばらくの間に更新されない場合(ポジションの良い方向に、高値・安値が更新されない場合)に、トレーリング幅を縮めたり即ポジションを落としたりするのはどうでしょうか?動きのないマーケットに長時間滞在するのは、コスト面の節約以外でメリットはありません。この辺りは、後日の課題といたします。

趣旨は異なりますが、以前にストップロスの考察をいたしましたので、参考にどうぞ。

ストップロスの考察

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。