トレード回数とモデルの堅牢性

トレーディングシステムを構築するにあたり、トレード回数は多い方が絶対に有利だと私は思っています。トレード回数が多いままであるということは、プロフィットファクターや、最大ドローダウンの数値が劇的に良いものになるようなことはありませんし、綺麗な損益曲線になることもなりません。勝率7割以上の良いパフォーマンス結果を得るのも非常に難しくなります。

回数を選別して取引をすれば、損益曲線は綺麗なものとなり、かつ効率の良い取引だけをピックアップできるわけですから、いい事ずくめにも思えます。しかし、統計学的にみても回数を減らすということは、トレーディングシステムがシミュレーションの結果とリアルの結果を比較した際にバラつきが大きくなるということになり、結果として利益実現という目的から遠のくような気がしています。ですから、私は多少のパフォーマンス悪化を覚悟しても、回数は極端に減らさないようにしてトレーディングシステムを構築しています。

ただ、このトレード回数制限もまさに曖昧な部分でもあり、回数を減らすのはいつの時でもだめだということでは決してないですし、むしろ回数を減らすべきトレーディングシステムも中にはあります。無駄な取引は、統計学やら何やら以前に無駄な取引以外の何者でもないですから、良くないトレードはフィルタを使って断捨離することも必要です。

トレード回数はできる限り減らさないようにし、劇的にパフォーマンスが上昇する場合に限り、遠慮なくトレード回数を減らすのが得策です。ただし、減らしすぎは厳禁です。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。