トレーディングシステム導入前の事前フィードバック

 

純利益 ¥11,251,000 (総利益 ¥28,806,000 総損失 ¥-17,555,000)

 

取引数 1,029 勝率 42.66% (勝数 439 負数 590)

最大勝 ¥494,000 最大負 ¥-101,000
平均損益 ¥10,934 損益R 2.21 (平均利益 ¥65,617 平均損失 ¥-29,754)

連勝数7 連敗数11

最大ドローダウン ¥-385,000
プロフィット・ファクター 1.64
手数料&スリッページ ¥1,000

 銘柄:日本の株価指数先物

 

このトレーディングシステムは右肩上がりで綺麗な損益曲線を描いており、成績の数字からも十分トレードに使えると判断できるわけですが、実際に使用するに至るまでは入念なチェックが必要となります。

・カーブフィッティングは行われているか?
・偏りが見られるか? 売りと買い、過去と将来
・ロジックの意味を理解できているか?
・システムのコンセプトを簡単に説明できるか?
・どんなときに利益が出るのか?どんなときに損失を被るのか?
・このシステムでどれくらいの自信があるか?
・実運用の際の煩わしさはどうか?
・現実的に取引は可能か?
・このシステムはあと何年機能するか?
・他の市場でも機能するか?
チェックを厳しくすることにより、運用資金を守ることができます。良いシステムが出来上がった!と、はやる気持ちを抑えきれずに入念なチェックのないまま実運用を行い、損失を被ることはよくあることですので注意しましょう。

ちなみに、作成時の苦労とシステムの収益性とはほとんど相関がありません。良いシステムはほんの数分で完成することもあります。一方、様々なストラテジーを試したり最適化を数日間かけて行ったりした苦心作でもダメなシステムはダメなままです。これは、ミュージシャンの曲や芸人のネタと同じものだと考えておいていいでしょう。

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