トレーディングシステムの廃棄率

自分が作ったシステムが機能しないというのは非常に残念なことです。ダメなシステムはいつまでたってもダメなシステムなのは当然ですが、過去に稼いでくれたシステムでも全くダメになることもよくありますので、スパッと切ることも大切です。

開発サイクル、個人スキル等によると思いますが、数年間でシステム廃棄率が7～8割であったとしても不思議ではありません。つまり、ほとんど廃棄しているということですが、開発スキルが増すにつれて廃棄率は減少していく傾向にあるようです。

この廃棄率というのは、しっかりと取捨選択のルールを設定していれば実運用ではほとんど問題にならないはずですが、システムトレードで一番悲しい結末は、思い入れのある儲からないトレーディングシステムにずっと依存してしまうことでしょう。以下の項目に当てはまる場合はシステムの廃棄処分を検討してもいいかもしれません。

・ 儲かっていないとき
・ 検証結果と明らかに相違しているとき
・ システムが気に入らないとき
・ 現実に実行するのが不可能か、あるいはひどく面倒なとき

ちなみに、思いつきでできたシステムとロジックが複雑で苦労して作成したシステムとでは、思いつきでできたシステムのほうが儲かってしまうという経験が多々あります。相場で優位な立場に立つためにはひらめきが必要なのであり、努力・苦労というのは開発ベースでは報われないので気をつけましょう。労力を費やしたからと言ってサンクコストに引っ張られないよう注意しなくてはいけません。