スピアマン順位相関でのトレンド継続判定

スピアマンの順位相関の考え方を用いてトレンドの判定を行いました。データは、日経平均ミニ先物１１年３月限の３月１日までのものを使いました。（データは３月２日公開の出来高とマーケットのダイナミズムの使い回しです。）

１０日間上昇トレンドが継続しているのであれば１を示し、下降トレンドが継続しているのであれば-１を示します。具体的な使い方はよくわかりませんが、オシレーターのように上下バンドを抜いた後にバンド内に入るときにエントリーを行う方法や、トレンド継続性を示すことから上下バンド外にある場合にはポジション保有を継続するといった使い方も可能かもしれません。いずれにしても、更なる分析が必要です。