スピアマン順位相関でのトレンド継続判定

スピアマンの順位相関の考え方を用いてトレンドの判定を行いました。データは、日経平均ミニ先物11年3月限の3月1日までのものを使いました。(データは3月2日公開の出来高とマーケットのダイナミズムの使い回しです。)

 

10日間上昇トレンドが継続しているのであれば1を示し、下降トレンドが継続しているのであれば-1を示します。具体的な使い方はよくわかりませんが、オシレーターのように上下バンドを抜いた後にバンド内に入るときにエントリーを行う方法や、トレンド継続性を示すことから上下バンド外にある場合にはポジション保有を継続するといった使い方も可能かもしれません。いずれにしても、更なる分析が必要です。

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