スパイクバー基準のシステム

急激に売り込まれた場合、そのバーの範囲内で値段がすぐに元に戻ることがあります。一日というスパンで見ると、その部分がスパイクしており、その後は何事もなかったかのように以前のトレンドが継続しているように見えます。このシステムは、とりあえず売り込まれていることから売り方向は確定しているものとしてそのスパイクバーを基準とし、下をブレイクすれば売り、高値を超える場合はその部分で売り指値を置くという二パターンのエントリーを考えました。手仕舞いは大引けです。
TOPIX先物の売りルール(買いはその逆)
条件
・9時10分~14時30分の範囲でのみ取引を行う。
・実体より下ヒゲが長い場合で、連続する5本足で安値を更新した場合

エントリー
・そのバーの安値よりワンティック下で売りストップ(5分継続)
・そのバーの高値で売り指値(5分継続)

Total Net Profit ¥16,085,000
Gross Profit ¥76,860,000
Gross Loss ¥-60,775,000

Total # of trades 3,055
Number winning trades 1,355
Number losing trades 1,700
Percent profitable 44.35%
Ratio avg win/avg loss 1.59

Max intraday drawdown ¥-1,401,000
Profit Factor 1.26
Return on account 1148.11%

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