ストレートなパフォーマンス分析

トレーディング損益の要因というのは案外わからないものです。主な要因候補に、マーケット要因(β)、取引対象銘柄の商品特性、セクター要因、ボラティリティ、自己超過収益力(α)と挙げられます。例えば、収益源泉がマーケット要因(β)だけだというのは、マーケットが上がっているから儲かっているだけだということを意味しますが、このような状況で、自分には実力があると勘違いをしている人はよくいます。慢心や過度な謙遜を定量的に表現できるので、要因分析は必須です。仮に先月、大儲けだった或いは大損だったとした場合、一言で説明できるかどうかで今後のトレーディング収益の質を向上させることが可能です。

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