スタットアーブ(Stat Arb: Statistical Arbitrage)

スタットアーブ(Stat Arb: Statistical Arbitrage)とは統計的手法を駆使してアービトラージを行う戦略で、理論値から乖離した割安、割高な銘柄を売買することで理論値に回帰する方向へと賭ける手法です。古典的にはペアトレードのみを行う手法を定義していましたが、今はペアトレードに限らず様々な分析手法で理論値を解析し、ときに一方向にベットすることもあります。ヒストリカルデータのみに依存するのは危険であり、これだけで将来予測をするのは材料不足だと言えます。マクロ経済の動向を分析しシナリオを想定することで、過去だけに依存しないストラテジーを組むことが可能です。システムトレードと回帰分析等の数理分析モデルを組み合わせたようなものと言えます。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。