シンプルなフィルタ排除型トレーディングシステム

前回はある程度の固定値幅を見積もってのトレーディングシステム開発でしたが、今回はフィルタを排除したものを公開いたします。コンセプトは「前日の終値よりも安く寄付いたにも関わらず、前場が上がった場合は、後場も上がる可能性が高いのではないか」というものです。結果的に数字はよくなったのですが、まずはアイデアを落とし込んだ後に、色々と条件を変えてみたり、更なる条件を付け加えたりして使えるシステムになるよう調整するといった方法を取っています。

条件1
前日大引けの値段>寄付の値段

条件2
寄付の値段<前場引けの値段

発注方法
前場レンジの高値でストップオーダー

純損益  ¥798,500
総利益  ¥2,132,500
総損失  ¥-1,334,000

勝率           52.1%
トレード回数  167
勝ちトレード  87
負けトレード  80

最大勝ちトレード  ¥185,500
最大負けトレード  ¥-115,500

平均損益                    ¥4,781
平均利益                    ¥24,511
平均損失                    ¥-16,675
レシオリワード          1.47

最大日中ドローダウン  ¥-259,000
プロフィットファクター  1.60
Return on account           308.3%

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