シンプルなシステムに対するマーケットの特徴

シンプルな日中ブレイクアウトシステムが有効でないマーケットについて、その特徴を記述します。

・米国株価指数先物

ダマシが多く、単純なストラテジーでは儲けにくい相場です。ラッセル2000は他の米国株価指数先物と比べても一味違った動きをします。

・日経平均225先物(ラージ)

動きが出にくく、板が厚いです。どちらかというと逆張りのトレードの方がうまくいく印象があります。アジア市場の中でも日経平均225先物だけは何となく別物という気がしており、同じ原資産としているSGX日経平均先物と比べても、なぜか日中トレンドの出にくい銘柄です。

・NY原油

エネルギー市場の中で最もポピュラーだが、投機筋の介入もあり値動きもトリッキーなものになってしまう。他のニューヨークのエネルギー銘柄は案外素直な動きをします。

・国内商品先物

シミュレーション上では儲けやすいと感じられる部分はありますが、スリッページを考慮した利益幅が小さく出来高の伸び悩みもあるので、対象銘柄とするのには少し厳しい印象があります。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。