システム・ポートフォリオの最適化

複数のトレーディングシステムを合理的に運用するためにはどのような方法があるでしょうか。各システムが金融原資産であると仮定し、現代ポートフォリオ理論に基づいて最適な組み合わせを算出するのがその一つの解決策です。

まず、単純にシステムの損益曲線を全て重ね合わせて、純資産曲線のブレが最小になるように最適化を行います。株式銘柄でも同セクター内での分散化は相関が高いこともあってあまり意味をなさないように、システムのストラテジーを極力分散させることも考慮に入れるべきでしょう。なるべく性格の違ったユニークなシステムを考えなければいけないのにはこういった理由があります。システムを整理し、最適化を試みてフィードバックをすることにより幾つかのチェックポイントを抑える必要があります。

1.枚数配分が各システムに対して納得できるものであるか

2.一つのストラテジーに対して偏りがないか

3.似たようなストラテジーばかり使っていないか

システム稼働にはメカニカルな判断を用いますが、ポートフォリオ構築は人間による裁量の判断が必要です。また、現代ポートフォリオ理論と同じく、危機的状況において各システム間の相関が高まる可能性もありますので注意も必要です。

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