システムトレード条件分解論

日経225ミニシステムについて、条件1、条件2の条件部分と、発注、ロスカット、仕切りの執行部分とに分けて解説をいたします。ロジックは簡単で1日前が陰線で、2日前の実体の高い方が1日前の実体の高い方より高ければ、本日最初の5分足の高値プラス1ティックで買いストップ。トレーリングストップを使って、大引けで手仕舞いというものです。売りはその逆です。条件を一つ一つ分解していきましょう。

条件1(1日前が陰線)
OpenD(1)>CloseD(1)
200回目から全く儲かっていません。手数料なしでこの成績ですから、全くダメなインディケータです。シンプル過ぎるので当然ということでしょう。
損益17.3万円、勝率50.2%、Profit Factor 1.08、Return on Account 74.0%
Equity Curve #1

条件2(2日前の実体の高い方が1日前の実体の高い方より高い)
Maxlist(OpenD(2),CloseD(2))<Maxlist(OpenD(1),CloseD(1))
そこそこマシだと思いますが、これをそのままやるのはなかなかしんどい局面もあることだと思います。
損益26.6万円、勝率49.3%、Profit Factor 1.30、Return on Account 260%
Equity Curve #2

この条件を組み合わせるとこちらのグラフになります。
Equity Curve #3

一見するとよくみえますが、手数料(手数料300円、スリッページ2500円)を引くと悪くなります。
Equity Curve #4

ここで曜日フィルタを使ってみます。検証したところ、水曜日と木曜日のみが最もよい結果となりました。
損益25.6万円、勝率77.4%、Profit Factor 4.79、Return on Account 874%
Equity Curve #5

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