システムトレード・ストラテジー構築の汎用性について

システムトレードのストラテジーを構築するうえで、残念ながら全ての銘柄でうまく機能するようなストラテジーを探しあてる機会にはなかなか巡り会えません。そもそも、ストラテジーはあらゆるマーケットに対して機能する必要が本当にあるのか?というのが今回の議題です。

その答えを知るためには、まず自分のストラテジーが何を意図して利益を生もうとしているのか、というところまで掘り下げる必要性があります。そのことを踏まえて、そのストラテジーが市場心理を利用したようなシステムであれば、全てのマーケットで完全に機能するべきだとまではいかなくともある程度の範囲で機能する必要がありますし、逆に個別市場の構造的な歪みを利用するようなシステムであれば、他のマーケットで機能する必要性は全くないと言ってもいいと思います。

マーケットの魔術師に登場してくるトレーダーの殆どは、市場心理を利用したシステムを作成することが前提となっています。つまり彼らの考えでは、システムは全てのマーケットで機能する必要があるということになります。その理由としましては、市場の癖や構造的な歪みは、ある日突然変わることもありますが人間の心理はいつの日も同じであるといえるからだということでしょう。

市場心理を利用したシステムのほうが、システム自体が長持ちしますし、全マーケットで機能する必要があるというのも市場の癖に左右されないようにするための防御策なのだ、とも思われます。市場心理に則したストラテジーというのは江戸時代でも通用するのです。

まずはストラテジーの収益源泉を明らかにし、次のステップとして他市場の分析を施すのが理にかなっていると言えるでしょう。他市場の成績は好成績ではないにしても、カーブフィッティングを防ぐという程度の意味合いで、右下がり曲線(損失し続ける)になっていなければ良いのではないかと思います。

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