システムトレードのグッドサイクル

私が考えるシステムトレードのグッドサイクルです。３つは密接に結びついており、全て欠けてはいけない要素です。

第一段階 デザイニング
(For Decision-Making)

トレーディングシステムのデザインを行います。トレーダーは、長期的な戦略を基にこれから行うトレーディングのプロセスを明らかにします。「すべてのものは2度つくられる」中でのひとつ目です。最も集中しなければいけない時間ですし、最も時間が浪費してしまう部分でもあります。だからこそ、しっかりとしたタイムマネジメントにより、今後のパフォーマンスが違ってくるのです。時間ありきではないですが、一日1〜3時間までが理想と考えます。

第二段階 トレーディング
(For Execution)

実際のトレーディングシステム稼動についてです。トレーダーにとってこの段階はコアとなる部分です。自身の構築したストラテジーを迅速に、正確に、丁寧に執行するのにはどうすればよいのか。実際のシステム構築のデモンストレーションとともに、トレーディング環境整備から、投資家心理、マーケットの観察までがその範囲です。注文の執行やオペレーションの質が重要なので、たまにゼロ時間でも構いません。ですが、リアルな体験をできるのはこの部分しかなく、事件は現場で起こっているということも念頭に注意深く観察しましょう。

第三段階 モニタリング
(For Feedback)

トレーディング全般のモニタリングを行います。トレーダーはこれまで継続的に実行されたプロセスをもう一度見つめ直し、効率性を追求します。トレーダー同士の情報交換や業界を把握しておくこともこの段階に含まれます。この過程を経て、1st Stepの「デザイニング」へと循環します。最大の成果を得るための事後検証や記録を行います。整理整頓等のデスク周りの環境を整えるのも大事です。

※盛り上げていきたいと思っていますので、よろしければお気軽にコメント下さい！