システムトレーダーのリスク・マネジメント

相場を生き抜く上で、リスク管理を徹底することは非常に重要なことです。システムトレーダーにとって、私の考えられる範囲では3段階のリスク・マネジメントが考えられます。また、流動性リスク、発注リスク、機会リスク、生活リスクの一般的な回避例も紹介します。

1.一トレードに対するリスク

2.一つのシステムに対するリスク

3.資金に対するリスク

流動性リスク →取引量の多い銘柄の選択や当該ヘッジ商品の選別
発注リスク →複数ブローカーとの契約と緊急時のインフラ整備
機会リスク →チャンスをものにできる潤沢な資金の用意
生活リスク →トレードに集中できる環境(ワークライフバランス)

 

各リスクを回避及び軽減していくことにより生存率が高まります。システムトレード環境の整備やリスク管理を徹底するとトレーディングそのものがつまらなくなりがちですが、生き残る上では必須事項です。ただし、某国内トレーダーによると夜、眠れないということであればそれはポジションの建て過ぎだが、夜にぐっすり眠れるとしたらそれはリスクを取っていない証拠であるとのこと。なるほど考えさせられる言葉です。

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。