システムトレーダーのリスク・マネジメント

相場を生き抜く上で、リスク管理を徹底することは非常に重要なことです。システムトレーダーにとって、私の考えられる範囲では３段階のリスク・マネジメントが考えられます。また、流動性リスク、発注リスク、機会リスク、生活リスクの一般的な回避例も紹介します。

１．一トレードに対するリスク

２．一つのシステムに対するリスク

３．資金に対するリスク

各リスクを回避及び軽減していくことにより生存率が高まります。システムトレード環境の整備やリスク管理を徹底するとトレーディングそのものがつまらなくなりがちですが、生き残る上では必須事項です。ただし、某国内トレーダーによると夜、眠れないということであればそれはポジションの建て過ぎだが、夜にぐっすり眠れるとしたらそれはリスクを取っていない証拠であるとのこと。なるほど考えさせられる言葉です。