システムトレーダーのミッション

数あるトレーディングスタイルの中でも、システムトレーダーが最も安定して利益効率も高いと私は考えていますが、世間ではそう見られていません。

逆に言うと少数派であるからこそ一種のプライオリティがあると言えるでしょう。完全にルールに従うことで注文執行の効率化が望めます。利益効率は、トレーディングシステムのバックテスト成績通りにならずほぼ間違いなく悪化するという経験がありますが、バックテストの成績をよくしようと考えるのではなくひとつひとつのロジックを強固とすることだけを考えるのが筋と言えます。

ですから、きちんと収益を上げられるバックテスト成績なんかはとてもとても世間で公表できるようなものではないですし、販売なんてもってのほかです、なぜならば誰も買いたいとは思わない成績なので。

でも、そのようなトレーディングシステムであるからこそ損失許容度を大きく取ることができて、長く使い続けることができます。あまり期待していないですからね。長く使い続けることで徐々にプラスになっていくトレーディングシステムのポートフォリオは一種の快感でもありますが、そのようなよいサイクルを回すにはトレーディングシステムの開発に時間を割かねばなりません。システムトレーダーにとっては、ここが一番しんどい部分とも言えます。

１，トレーディングシステム開発の時間を作る。

一日のうちでも時間を固定して習慣化したほうがよいでしょう。時間を取ったところで毎回よいシステムができるとは限りません。週単位、月単位で成果が出るかどうかモニタリングしましょう。トレーダー仲間がいれば報告会を開くなど、強制的な場を作るのもいいかもしれません。

２，無駄な取引をしない。

結局、負けトレーダーは無駄な取引をしています。いわば敗者のゲームであり、バックテストによってそれは防ぐことができます。リアルタイムでモニタリングして出来る限り負けトレードを排除する方向で考えましょう。必然的な負けはあるものですから、潔癖になる必要は全くありません。

３，注文執行が自動である。

注文執行は単なるオペレーションです。これは人間よりもコンピューターのほうが優れています。体調がすぐれないときでもやってくれるのは大きなメリットです。しかし、将来の収益の源泉はトレーディングシステム開発にかかっています。寝ながら儲かるときもありますが、てんでうまくいかないときも当然出てきます。