システムトレーダーとしての経験の蓄積

成功するビジネスマンというのは経験を蓄積していきます。「蓄積」というプロセスは重要で、例えば上司に叱られたことや客先で失敗したことで何がいけなかったのかを反省し、将来は二度と繰り返さないという思いで日々改善していきます。いわゆる学校の勉強もそうで、間違えたところを繰り返し勉強することで将来は間違えないようにすることを目指します。確かにこれまでの癖もありますので、悪い癖というのは改善するのに時間がかかりますがそれでも自分で意識をして修正していかないと何も変わらないのです。つまり、本当の失敗は蓄積のプロセスを怠り、一時点の基準を満たせないこと(ビジネスマンであれば昇格・商談・転職、学生であれば入試など)です。

逆にダメリーマンを想像してもらえればいいですが、全く何もかもを蓄積しません。皆さんの周りにもいるのではないでしょうか?

小さい失敗はむしろ歓迎すべきで、なぜならば心に訴える刺激が大きいからです。飲み過ぎて階段でよろめいてもなんとも思わないかもしれませんが、プラットフォームで電車にかすってしまうと二度と酒は飲み過ぎないと反省するはずです。(ちょっと極端ですが・・・)

ということで、システムトレーダーの裁量トレードの心得ですが、やはり常に恐れて売買を行うこと、学習的な売買を心がけることです。トレード経験の蓄積が最も未来に響きます。データマイニングをやってバックテストの結果がよかったからと言って安易に取引することはなくなるでしょう。そして、裁量トレードをすることで、例えば大半のトレーダーの心理がどのような状況で行動に起こすのかが理解できますのでより深みのあるシステム売買モデルができることになります。つまりはマーケット特性を知り、ふるまい方を固定させることで収益化を狙うのがトレーディングシステムです。

システム売買と言っても、全ての利益を生み出すことはもはや不可能で、浅い利益を取っていけるものだという程度でいいかと思います。ですが、より裁量トレードよりは安定的で、機械的です。確実性も増すかと思いますがこれは数字で示すのであれば勝率51〜56%というところなので、詳しくない人が思うところの確実性(9〜10割)ではないことに注意して下さい。

裁量トレーダーはけっこういますが、システムトレードができるトレーダーというのはなかなかいません。それは一種の優位性でその優位性をうまく活用するためには上記の蓄積プロセスが大事です。もっと欲を言えば、実売買で経験を蓄積しながら、データマイニングでマーケットの動向を定量分析しながら、その結果を試しながら実売買をして、その結果をデータマイニングで確かめるといった相互のやりとりを強固にするのがいいですね。私の理想像でもあります。このプロセスを繰り返すのは正直大変だとは思いますが、効率的な方法は見つかると思いますのでその仕組み化をしていきたいと思っています。では、今日もお読みいただいてありがとうございました。

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