ガソリン先物の日中における逆張りについて

ガソリン先物の日中における逆張りについての検証ファイルがPC内にありましたので、引っ張り出して分析をしたいと思います。まずは、前日より140円以上安く寄付いたときに寄付き+140円で買いのエントリーをするストップオーダーを置き、利食い140円で損切り140円というトレーディングシステムを考えてみたいと思います。ストラテジーの概略はこちらです。

買いの場合について(売りはその逆)

・条件1 前日終値 - 140円 > 当日始値であるとき
・寄付の値段+140円で買いストップを出す。
・大引けもしくは前場引けで手仕舞い
・損切りは寄付-140円
・利食いはストップ注文+140円

このトレーディングシステムのコンセプトは、安く寄付いた値段が、予め決めた固定値幅分戻ってきた場合に、そのままブレイクアウトする可能性が高いのではないかというものです。140円という値段は以前の特別気配が70円でしたので、その2倍くらいの値幅分は利益がとれるのではないかと思ったからです。結論から述べると、利食いをするということと固定数値を使うということは持続可能なシステムトレードという意味でもよろしくないようです。

純損益 ¥-385,000
総利益 ¥1,315,000
総損失 ¥-1,700,000

勝率 52.5%
トレード回数 181
勝ちトレード 95
負けトレード 86

最大勝ちトレード ¥46,000
最大負けトレード ¥-67,000

平均損益 ¥13,842
平均利益 ¥-19,767
平均損失 ¥-2,127
RR 0.70

最大日中ドローダウン ¥-514,000
プロフィットファクター 0.77
Return on account -74.9%

 

Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。