ガソリン先物の日中における逆張りについての検証ファイルがPC内にありましたので、引っ張り出して分析をしたいと思います。まずは、前日より140円以上安く寄付いたときに寄付き＋140円で買いのエントリーをするストップオーダーを置き、利食い140円で損切り140円というトレーディングシステムを考えてみたいと思います。ストラテジーの概略はこちらです。
買いの場合について（売りはその逆）
・条件１ 前日終値 － １４０円 ＞ 当日始値であるとき
・寄付の値段＋１４０円で買いストップを出す。
・大引けもしくは前場引けで手仕舞い
・損切りは寄付－１４０円
・利食いはストップ注文＋１４０円
このトレーディングシステムのコンセプトは、安く寄付いた値段が、予め決めた固定値幅分戻ってきた場合に、そのままブレイクアウトする可能性が高いのではないかというものです。１４０円という値段は以前の特別気配が７０円でしたので、その２倍くらいの値幅分は利益がとれるのではないかと思ったからです。結論から述べると、利食いをするということと固定数値を使うということは持続可能なシステムトレードという意味でもよろしくないようです。
純損益 ￥-385,000
総利益 ￥1,315,000
総損失 ￥-1,700,000
勝率 52.5%
トレード回数 181
勝ちトレード 95
負けトレード 86
最大勝ちトレード ￥46,000
最大負けトレード ￥-67,000
平均損益 ￥13,842
平均利益 ￥-19,767
平均損失 ￥-2,127
RR 0.70
最大日中ドローダウン ￥-514,000
プロフィットファクター 0.77
Return on account -74.9%
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