いいシステムを作るのはやめなさい

「○○を買うのはやめなさい」と同じノリで書いてみました。いいアイデアが浮かんでシステム開発を始めるまではいいのですが、そこから欲が出て数値を極度にいじり、また恐れと資金の少なさから最大ドローダウンの最小化を極度に求めてしまいます。いわゆるカーブ・フィッティングと言われていますがシステムトレーダーが最も陥る過ちがこのカーブ・フィッティングです。
結論から言えば、過去の損益がそんなに綺麗でなくても儲かるシステムは儲かりますし、儲からないシステムは儲かりません。大事なのは、トレーディング・ストラテジーそのものであって過去の成績ではありません。ですから、システムは飛び抜けていい成績でなくてもいいのです。安定さえしていれば、多少まずくても十分儲けさせてくれますし、期待していないシステムがいつの間にか一番の稼ぎ頭になっていたというのはよくあります。
また、取引回数が多ければ統計的な意味があるのでカーブ・フィッティングの可能性が低いと考えていらっしゃる方は多いですが、例え取引回数が多くても過去の成績をよくするために数値を最適値に合わせるだけの作業を重ねると、それがカーブ・フィッティングとなります。カーブ・フィッティングであるかどうかというのと、取引回数は関係ありません。

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