αβ二階建て戦略

現物株式のみを使って、アルファ=短期売買の超過収益、ベータ=現物値動きを組み合わせたストラテジーが組めるのではないかと思っています。

終値(2)>終値(1)かつ高値(2)<始値(1)ならば終値(1)で買いエントリー、終値(0)で手仕舞い
終値(2)<終値(1)かつ安値(2)>始値(1)ならば終値(1)で売りエントリー、終値(0)で手仕舞い
こちらは現物原資産の値動き

現物資産を1保有していたとする。


終値(2)>終値(1)かつ高値(2)<始値(1)ならば終値(1)で買いエントリー「保有2」、終値(0)で売り手仕舞い「保有1」

終値(2)<終値(1)かつ安値(2)>始値(1)ならば終値(1)で売り手仕舞い「保有0」、終値(0)で買いエントリー「保有1」

分かりにくいかもしれないがこんな感じになるのではないだろうか。実際は受渡しの期日とか考慮しないといけないのでやや複雑になりそうです。キャッシュで置いておくよりも株式エクスポージャーを取りたい人にとって効率的な運用となるのではないでしょうか。トレードステーションを使ってもう少し考えてみます。

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