スタットアーブ(Stat Arb: Statistical Arbitrage)
スタットアーブ(Stat Arb: Statistical Arbitrage)とは統計的手法を駆使してアービトラージを行う戦略で、理論値から乖離した割安、割高な銘柄を売買することで理論値に回帰する方向へと賭ける手法です…
スタットアーブ(Stat Arb: Statistical Arbitrage)とは統計的手法を駆使してアービトラージを行う戦略で、理論値から乖離した割安、割高な銘柄を売買することで理論値に回帰する方向へと賭ける手法です…
ヘッジファンドに対するデューデリジェンスをまとめておきましょう。この調査は、個別トレーディングシステムにも当てはまると思われますので、一度じっくりと精査してみて下さい。調査項目はスタッフ構成、運用戦略、リスク、ビジネスプ…
高速売買と高頻度売買は読んで字のごとく意味が違います。現在は市場のトレーディングプラットフォームが高性能となったことでマーケットへのアクセスが容易になりました。購買力のある機関投資家も売買環境の整備を常に行っており、長期…
四本値の高値及び安値のどちらが先についたのかが表示可能な、アローキャンドルというものを紹介したいと思います。言葉で説明するよりは、画像を見れば一発だと思いますのでご覧下さい。 日足に関してイメージが湧きやすいように、高値…
グリノルドの「The Fundamental Law of Active Management」によると、ストラテジー数を多くすることにより、優れたリターンを残すことが可能だとあります。大手ヘッジファンドはクオンツアナリ…
システムトレーダーのストラテジー研究用の雑誌が2誌 Active Trader STOCKS & COMMODITIES トレーディングシステムが掲載されている雑誌が1誌 Futures Truth