１、マンスリー効果
1月効果と9月効果の最近の結果を知りたい。1月効果はクリスマス前日から月初6日までを検証。9月は月初7日～最終取引日の前日までを検証。
|
S&P500 |
Mini NQ |
日経平均 |
Topix |
ハンセン | |
| 2005年末 | 1.40% | 2.72% | 5.36% | 5.42% | 0.69% |
| 2006年末 | -0.36% | 1.88% | -0.32% | 0.71% | 4.12% |
| 2007年末 | -7.65% | -9.22% | -7.07% | -7.68% | -2.89% |
| 2008年末 | 5.98% | 5.15% | 5.57% | 5.42% | 6.45% |
色々分析したかったですが、今日は時間がなかったのでとりあえず1月の結果だけ表示しておきます。％表示は比較しやすいよう2009年11月末のデータを分母といたしました。変動率ではありません。2007年末はダメでしたね。こういうことがありますので慎重に考えたいところです。
４、５年前のブログを読み返していましたら、たまにとんでもなく恥ずかしい日記もありました。ただの定義の説明ですので、こんなことはまとめる必要がないはずです。笑
-----------
相関係数とは・・Ｘの損益のバラツキとＹの損益のバラツキを、ＸＹの両方のバラツキで割ったものです。
・ＸのバラツキとＹのバラツキが同じであれば、ＸＹの両方のバラツキが同じものになりますので１となります。（完璧に類似している。）
・ＸのバラツキとＹのバラツキが全く逆であれば、－１となります。（ＸＹの両方のバラツキは正の値をとります）（完璧に逆）
-----------
知識が増えたからといってこの時期と比べて儲けられるようになったかというとそうでもありません。相場に勝つということは、知識量で競うのではなく知識の振幅で競うものなのかもしれません。今日も頑張って"Accelerate"していきましょう！
今日のお話は何の変哲もないテクニカル指標・ピボットのお話です。今も使っている人がいるのかどうかわかりません。（が、既に知っていることだと言ってあしらうのはよくないことです。知っていることであれば、更に踏み込む姿勢を持つことが相場に勝ち続けるコツだと思うのです。）
ピボットとは主にデイトレードに使われるテクニカル手法で、当日価格のサポート・レジスタンスを示すと言われています。まず、基本となるピボットポイントが ( 高値 + 終値 + 安値 ) / 3で計算されます。
ピボットポイント = ( 高値 + 終値 + 安値 ) / 3 ｛前日の価格｝
下記の計算式は、大きいものから小さいものへと順に並んでいます。R：レジスタンス（抵抗） S：サポート（支持）
R3 = 高値 + 2*(ピボット - 安値)
R2 = ピボット + ( R1 - S1)
R1 = 2 * ピボット - 安値
ピボット
S1 = 2 * ピボット - 高値
S2 = ピボット - (R1 - S1)
S3 = 安値 - 2*(高値 - ピボット)
これらの値は、価格のサポート・レジスタンスレベル（支持・抵抗）となり、このレベルを超える値でのストップオーダー、あるいはその手前での指値オーダーが一般的に用いられます。この応用技としましては、ピボットポイントをVWAPや始値としてRやSの値を算出したり、ピボット式内の終値の代わりに始値を使ったりします。ですが、有名な指標ですので、そのまま使う方がマーケット参加者の行動心理を照らす上で有効なものとなるでしょう。
本日はS&P500、E-miniナスダック、日経平均、Topix、ハンセン計5銘柄の先物データの整理を行いました。限月の修正日付はそれぞれの銘柄で違いますが、基本的につなぎ足（ポイントベース修正）法を使いました。この標準化されたデータから何らかのアノマリーが発見できるよう詳しく分析していきたいと思います。限月修正は手動なので疲れました。
2005年12月～2009年11月
1043日分、Dailyデータ 4本値＋出来高
最近のコメント