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デイトレードにせよ、裁量型トレードにせよ、ほとんどの人がチャートを見ながらトレードをすると思いますが、そのチャートの区切りはどう設定すればいいのでしょうか? デイトレードだと、5分足が最も一般的で10分足、15分足がこれに続きます。1分足くらいになると、動きがあまりになさすぎて大局観を見失いがちですので使っている人はあまりいないのではないでしょうか。また、FXのトレーディングだと1時間足を使う人もいます。 株だと比較的長期間の"投資"をする人は新聞に掲載されているような週足、月足を見て判断します。もう少し詳しい分析が必要であれば、Yahooなどのウェブサイトから日足が入手できますので便利な世の中になったと思います。Excelでの簡単な検証もできますからね。超短期売買専門のスキャルパー、板トレーダーはTick足、Ask Bidの板を見ることでしょう。 通常、各々のトレーダースタイルと投...
参加者の多いマーケットでいかに儲けるべきでしょうか?参加者の多いマーケットでは大衆心理に影響されるというのがわかりました。ということは、その心理動向さえ読めれば勝てるようになるわけですが、この心理動向を読むというのがものすごく難しいわけです。 今日上がったから明日も上がる、きょう下がったから明日は下がるという単純なルールで儲けられるほど、相場は甘い世界ではありません。心理に根差したトレーディングシステムの成績を見ても、手数料やスリッページを引けば「負け」のシステムも出てきます。心理の状況変化はゲーム理論によって説明されるかもしれないですが、明らかな答えは未だ出てきていません。だからこそ、トレーデイングは知的ゲームでもあり一筋縄では行かないものなのです。 では、値動きはほぼランダム状態で押し寄せてくると仮定してみましょう。マーケットは人の売買行動によって動いていますので、大衆心理...

市場選択

参加者の少ないマーケットと参加者の多いマーケットを比較してみます。トレーダーが勝ちやすいのはどちらのマーケットでしょうか?投資家ではなく、短期トレーダーの見地に立って検証してみます。 「参加者の多いマーケットで勝ちやすい。」というのがセオリーとして通っていますが、参加者の少ないマーケットで勝っている人も、事実、存在しています。参加者の少ないマーケットでは特定の癖のようなものが存在し、その癖を発見することで他者よりも優位に立つことが可能です。また、大型プレイヤーの動向を探ることでその裏をかいて利益を上げるということも可能です。その癖が出る理由も様々で、例えばファンドであれば必ずその銘柄を組み込まなければならなかったり、或いはその銘柄を保有している機関投資家の現金化のためにその銘柄を売らなければならなかったりします。もっとわかりやすい例でいえば、毎月第●営業日に会議があったその直後にいつ...
ここ数年でデイトレードがブームとなりました。メルマガ「システムトレード講義」を書き始めた当時はライブドア事件の前でもあり、これからデイトレードブームが到来する予感はしていたのですが、現在はそのブームも定着しトレーダー達はより洗練されつつあります。 これからデイトレードを始めようとする皆さんの中には、用語が難しいと感じる方も多いと思います。出版されている本も無数にあり、色々な取引手法があり、あれもコレも手をつけて結局何をやったらいいのかわからなくなっている人もいることでしょう。 その取引手法の中で「システムトレード」という耳慣れない言葉を聞くことがあると思います。システムトレードとは実際にヘッジファンドに利用されている取引手法のうちの一つで、事前に決められたルール通りに取引を行うことを意味します。主にパソコンを用い、高度なものはルールをプログラミング化して自動で売買を行うことも可...