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バケーションと自動売買

8月になり、夏も本格化してきたように思います。お盆も近づいてきたことですし、お休みを取られる方も多いのではないでしょうか。 さて、お休み期間中のポジションや売買についてですが、私の考えでは全てをニュートラルにする必要はないとしています。むしろ機会損失のほうが悔しいので、ある程度のマーケットに対するエクスポージャーは取っておきたいところです。 調整すべきは自己規律とリスクです。 例えばビーチでマーケットを確認した際に、意図せず大変なことになっていればそのまま損切り発注、マーケットが戻れば悔しい思いをしますし、うまくいけばやれやれと安堵のため息からちょっと有利な場所でエントリーできるのでまたポチッと押してしまいます。ポジションを持っていなくても、ちらっとマーケットを見て極端に動いていれば逆張りエントリーしてしまいそうですし、あるいは時間を持て余した時にさっとエントリーしてしま...

自動売買の基本構成とその...

自動発注というのは本当に速いですね。一度使うとこの速さはやめられません。このスピードを再現するのは人間業では到底無理ですし、数ミリ秒単位で勝負が決まるスピード命の手法であるシステムトレードは間違いなくこの自動発注とのペアがいいように思います。 過去10年のTrading Technologyの進歩はすさまじいものがありましたが、今やネット取引というのが割と定着してきているといったイメージです。電話発注、メール発注、オンライン発注を経験してきましたが、今や過去の産物。なんちゃってネット取引なんて今の人は知らないかもしれませんね。(笑) 注:なんちゃってネット取引(インターネット経由で注文を出すが、後ろには人がおり、受けるほうは送信情報を見て注文伝票に書き込む。) 流動性のある銘柄は取引数量が少量であればスリッページもほとんどなく、手数料と値動きを比較して、数十秒間ポジション...

デイトレーダーとシステム...

スマホで簡単にトレードができる今、あえてデスクトップ型のディーリングルームを作る必要があるのかというところですが、本気でトレードに取り組む姿勢があるのであれば絶対に必要です。システムトレーダーの理想は3台のPC+ファイルサーバ用PCの計4台で、用途に応じてきっちりと区分けして使うのがよいでしょう。デイトレーダーとシステムトレーダーという分け方でもパソコンの配置が異なると私は思っています。 デイトレーダー(基幹PCが1台と補完用PC1~2台) 基幹PCにはチャートをなるべく多く表示ができるよう複数モニターが必須です。最低4画面~8画面までくらいで、強者(つわもの)で16画面というのを目の当たりにしたことがあります。補完用PCについて、ノートPCが便利なのは持ち運びが可能なところです。出先で基幹PCにリモートアクセスできますし、バッテリーも含めほとんどすべての機能がオールインワンで...

自動売買の効用

自動売買のよいところ、というのを上げさせて頂きます。 1、過去に構築したストラテジーについてプログラムした通りの売買を実現してくれる。 2、注文執行が早い。事前に決めたルールと合致した時に、即座に発注する。 3、トレード後の評価がしやすい。バックテスト結果と実際の結果を比較して今後の対策を立てることができる。 デメリットは以下の通りでしょうか。3つめが一番大きな問題だと私は思っています。 1、相場の急な反転や一方向へ走ったことで、意図せぬ売買を行う可能性がある。 2、他者と売買タイミングが重なってしまうことからコストを多く支払うことになる。(スリッページの拡大) 3、トレーディングに関する深い考察をしなくなる。 自動売買についてはメリットがデメリットを大きく上回るので導入しない手はないですね。まあ、それは私がシステムトレーダーだから、というの...

構想:ビットコインでの自...

ビットコインでの取引をするに当たり、入出金周りを確認する必要があります。各ブローカーの入金、出金のルートを確保することで、今後の取引に関する安心感が違ってきます。「残高スプレッドシート」にはその手順を記載しておくことが望ましいでしょう。入金は銀行振込とクレジットカード支払があります。出金は銀行振込くらいでしょう。 入出金は手数料が伴いますのであまり頻繁にすることではないですが、日数や実際の支払額など一回は確認すべきことかもしれません。ビットコインそのものでの送金は無料もしくは格安となっておりますのでこちらは確認しやすいです。なお、私はドルを有効活用したいがため、BITSTAMPへの入出金はSMBC信託銀行のプレスティアを利用します。海外送金扱いになるので、最初の取引を完了するのにはえらく時間が掛かるかもしれません。(登録拒否の可能性も少なからずありますので。)ブローカーの一つで入出金...

構想:ビットコインでの自...

ビットコインでの自動売買についてですが、地味に着実に進んでおります。まずは入金出金の管理を確認したかったのですが、双方でビットコインのやり取りができることを確認しております。資金を移動するのは何かと手数料を取られますので、ただの確認で払うのは馬鹿らしいですが必要コストと割り切ります。あとは出金の確認をしたいところです。 業者:coincheck & BITSTAMP 資金管理のスプレッドシートを作成。 coincheck(日本円) 円の入金OK、出金未確認 BITSTAMP(ドル) ドルの入金確認中、出金未確認 coincheckとBITSTAMPのビットコインでのやり取りは双方ともOK。   Ninjatrader + Signal Stength社のBitConnector + BITSTAMPの最初の第一歩ですが、Ninjatrade...

構想:ビットコインでの自...

ビットコインを使っての自動売買を本ブログで展開したいと思います。ビットコインを使うメリットは、①実弾投入をすることでビジネスとして有効であるかどうか検証できる。②インサイダー規制や金商法等の法規制から除外されている。(ブログでの公開に適している。)③今後、普及するかもしれない技術の一端を担うことができる。等々です。一方で、デメリットは①業者の信用リスクがある。(入金すべてが返ってこないかもしれない。)②ビットコインの流動性&価格変動リスクが不確かである。です。 特に業者の信用リスクは現段階で避けようがないもの、かつ最大の懸念でもありますが、これを乗り越えるメリットとして上記で挙げたビジネス検証と法規制除外が殊の外大きいと考えての決断です。当然、法規制除外といえども倫理や大きな枠組みでの法というものできっちりと縛られていますので、無法地帯というわけではありません。必要のない面倒な法律が...

システムトレーダーと習慣...

システムトレードに興味を持っている人の特徴は大きく二つに分類されます。一つ目は楽して稼ぎたいという方で、二つ目は良い習慣を繰り返したいという方です。一般的な見方としては一つ目が主流であり、他者のストラテジーを使うことも厭わないですし、システムトレードの何たるかはわからなくても寝たまま稼げるというイメージを持っています。こちら、短期的な考え方でもあります。 一方で、二つ目は考え方そのものが大きく異なります。二つ目の良い習慣を繰り返したいという考え方は、例えば自分でストラテジーを構築し、完璧だとは言わないまでも、優位性のある行動を見つけることを考えその行動の繰り返しを実現するためにどうすればよいのか、という思考の果てにシステムトレードに行き着きます。こちら長期的な考えの上に成り立っており、どちらかと言えば経営者マインドを持つ方が多いと思っています。そして、当ブログの読者の方々は二つ目の考...

Metatrader5 ...

先週の金曜日はブログをアップしていませんでしたので、今日は2部構成です。Metatrader5 EAをちょっと触ってみてカスタマイズしてみました。移動平均線のなんてことはないストラテジーですが、Meta editorで少しコードをいじることでストラテジーを変えることができるようになりましたので少し進歩しています(笑)。コードの内容は覚えないといけないですが、頑張ります。 Metatrader5が人気である理由は、過去データを整理する必要がなく、すぐにバックテスト検証ができることと、ブローカーさえ探せばそのまま自動売買できるところなのでしょう。この一連の作業が無料でできるというのはユーザーのメリットです。

トレーディングシステムの...

自己開発や他者開発に限らず、世の中には無数のトレーディングシステムが存在します。そのうちの幾つかをピックアップして自分のポートフォリオにて運用するとした際、実は最も困難なのはそのトレーディングシステムを実行し続けることなのです。 仮に一つのトレーディングシステムに焦点を当てると、その実行方法は人によって全く異なります。口座残高のギリギリまでポジションを建てる人、気まぐれで売買シグナルに従う人、しばらく実行したものの面倒になって途中で止めてしまう人などユーザーによってその使い方が千差万別です。 全自動売買のトレーディングシステムであればある程度の使用法のバラつきは防げるものの、やはり使う人の性格によって結果が違ってくることでしょう。この特徴はむしろ自然なことであり、つまりは実行し続けるに値するトレーディングシステムを探すことが最も大事であると言えるのです。トレーディングシステムは...