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みんな儲けたい

トレーディングをする上で注意しておきたいことは、参加者みんなが儲けたいと思っていることです。誰も、損をするためにマーケットに入っているわけではありません。ヘッジをするから、マーケットのエクスポージャーを取るから、という言い訳はあるにしても絶対に損をするマーケットであれば誰も見向きもしません。 ここでマーケットの心理というものが働くわけです。みんな儲けたいと思って参加しているのにみんなが儲けられない。いわゆるゼロサムゲームで必ず勝敗を決しないといけないわけです。まずは技術的に劣るものが振り落とされます。すなわち、技量に勝るものが生き残れます。ただし、それだけではありません。今度は技量に勝るものも負けることだってあるのです。なぜなら、みんな技量を最大限に発揮して踏み込んでいくからです。そうなると、熟練者でも負けるタイミングが出てくる。その負けるタイミングでいわゆる素人が勝ててしまう。そん...

金融業界のプログラミング...

金融業界の職種ではまだまだJavaやC++とSQLの組み合わせで、ユーザーのアプリケーションはExcel+VBAというところです。たまにUnix、Linuxの経験も求められますが、関連する募集職種においてもこれらを扱えると就職ができるというところは間違いないようです。 採用する側においては、既存システムがあり、それを使いこなせる人に来て欲しい。(なぜなら、担当者が辞めてしまったか、タスク追加や修正の業務が増えてしまった。)という動機があります。いわゆる補充要員の考えになるのですが、如何せん業務がありすぎるためそうせざるを得ません。短期思考となってしまっているのです。 金融関連で親和性のある言語はPythonです。システム職種においてはPythonをマスターしておくと今後も有利ですし、非プログラマーでもPythonを少し書けるだけで活躍の場が広がります。Pythonはこれまでのプ...

トレーダーのタイムアロケ...

トレーダーの労働をうまく時間配分することは、ワークライフバランスだけでなく将来の飛躍的な成長を考える上でも大事なことであると言えます。専業トレーダーの方は、よく時間があるから・・・という話をしますが、時間があるからといって資源を無駄に使っている習慣があると徐々に首が締まってきます。システムトレーダーは特に注文執行に時間節約ができる分、暇を持て余す感覚になりますが、そこはシステムトレーダーの罠だと思ってもいいくらいで、有効な時間の使い方を考えましょう。 注文執行に時間節約ができた分は以下の方法を取ることができます。 ・マーケットをリアルタイムで観察し、今後のストラテジー発案に活かす。 ・マーケットを見ずにデータとにらめっこしながらストラテジー開発をする。 ・人と会う、もしくはミーティングを行う。 ・ワークフローの見直しなどの思考の時間とする。 ・情報収集、...

システムトレーダーのミッ...

数あるトレーディングスタイルの中でも、システムトレーダーが最も安定して利益効率も高いと私は考えていますが、世間ではそう見られていません。 逆に言うと少数派であるからこそ一種のプライオリティがあると言えるでしょう。完全にルールに従うことで注文執行の効率化が望めます。利益効率は、トレーディングシステムのバックテスト成績通りにならずほぼ間違いなく悪化するという経験がありますが、バックテストの成績をよくしようと考えるのではなくひとつひとつのロジックを強固とすることだけを考えるのが筋と言えます。 ですから、きちんと収益を上げられるバックテスト成績なんかはとてもとても世間で公表できるようなものではないですし、販売なんてもってのほかです、なぜならば誰も買いたいとは思わない成績なので。 でも、そのようなトレーディングシステムであるからこそ損失許容度を大きく取ることができて、長く使い続ける...

【新企画】実践インディケ...

【特設】インディケータページを新設しました。リアルトレードで使いこなすためのタイミングの取り方や方法を一つのインディケータに絞って分析します。 メタトレーダー4専用 トレードインディケータ SPICA(スピカ) http://system-star.com/sales インディケータであるがゆえに汎用性が高い。一方で、どのパラメーターを使うべきかという問題も残りますが、それがわかれば誰も苦労はしないということで、まずは開発者の意図が最も反映されているであろう初期設定を使うということが大事だと考えます。ページ下に購入リンクをつけていますので興味ある方は是非ご購入ください。 【有利点】 ・既存テクニカル分析にないエントリーなので独自行動が取れる。 ・リペイント形式ではない。(後付けでよく見せようとしていない。) ・トレンドフォロー手法なのでマーケットの特性と結びつ...

2000年からの日経平均...

雑談かなんかで「トレーダー業をやっています」という話になると、必然的に日経平均の過去のイベント周りの話になるのですが、意外とその価格水準は覚えていないもの。なので、ポイントを絞ってまとめてみました。個人投資家との話にも使えます。トレーダー同士であればお互い様でなんて事もないのですが、やはりポイントは押さえたいものですね。 日経平均株価の史上最高値は1989年12月29日に記録した 38,957円(終値はその日の38,915円)。   ①―② 2000年の最高値は20,809円だった。米国のITバブル崩壊により下落基調が続き、2001年9月11日の同時多発テロ直後には1万円割れとなり、その月は9,382円の安値をつけた。翌年は反動でやや切りあがったものの再び下落基調となった。   ②―③ 2003年4月に7,603円の安値をつけていたが、2003年5月にりそな銀行が破たん。不良...

ニッチな商売であるシステ...

当サイトの概要を更新しました。システムトレーダ―のコミュニティを大切にしたいですが、一方でそのニッチな業態が世の中に対してどんな貢献ができるのかを考えてみました。 第三の指針として以下のことを掲げています。 投資⇒投機⇒システム売買というニッチ市場での経験を元に、投資をやってみようという方々に対して投資と投機は違うのだということを理解して頂き、安易に投機の世界に入らないよう促します。 ざっくり計算すると我々というのはすごくニッチな商売なのですね。0.2の3乗=0.8% 一般の方々 ↓ 2割(パレートの法則を基礎にした適当な数字) 投資経験者 ↓ 2割 短期売買専門 ↓ 2割 システムトレーダー

負け取引を受け入れよう

トレーディングを続ける限り、必ず負け取引が発生します。負け取引を認めたくない気持ちはわかりますが、その感情のなれの果てが強制ロスカットであったり塩漬け株であったりします。勝つためには負け取引が必要です。そして、負け取引を経験することで反省を促し、なぜ負けたのか研究する行動を取ります。負けて悔しければ悔しいほど、深い経験が刻み込まれるのです。そんな貴方に。この歌をお届けします。 涙の数だけ強くなれるよアスファルトに咲く花のように 見るものすべてにおびえないで明日は来るよ君のために

「否定」を受け入れる

桜井章一さんの本を読んで衝撃を受けています。麻雀のプロ雀士として君臨し、数々の著書を残していらっしゃいます。「気づいたら即行動」というところは完全に同意するにしても、ツキがないときにはまるで正反対のことをやって状況を試す。知識、情報に振り回されず感性を磨く。といった過去の私を「否定」するようなこともあり、だからこそ耳を傾ける必要もあるのかなという考えもチラつきます。勝てないときは、売買逆のトレードを試してみるということもひょっとしてありなのかなという気にさせてくれます。 でも、これは桜井さんの言葉ではないですが、「古い自分にしがみつかず常に挑戦する。」ということが奨励される一方、「自分の核となる信念を持たず他者の進言に目移りすると大成しない。」ということも言えますので、こういった哲学は、経験をベースに一つ一つ噛みしめて自分のものにしていくことが大事であるように思います。

トレーダーとしての天賦の...

トレーダーとして成功するためには天賦の才が必要だ。 と、思っておりました。ギャンブル運といいますか、嗅覚みたいなものでここぞという時に勝負に出る、鉄火場の賭博師というのが当てはまるでしょうか。自分にはそんなものはない、とずっと感じており、そして一時期トレーディング業から遠ざかった時もありました。しかし、人の出会い及び読書というのは方向性を決めるには確かなものであり、自分なりに出た結論をここに書き留めたいと思います。 まず、トレーダーにとってギャンブル運、博才というのは必ずしも必要ではないということ、何かに本気で取り組むというのは震えるくらい怖いということです。早く大きく儲けるには、ギャンブル運、博才はいるかもしれませんがマーケットで勝つ、ということにフォーカスするためにはそこまでの運は必要でないということ。基礎スキルと知識を蓄積していけば、負けることはない。すなわち勝ちにつなが...