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バケーションと自動売買

8月になり、夏も本格化してきたように思います。お盆も近づいてきたことですし、お休みを取られる方も多いのではないでしょうか。 さて、お休み期間中のポジションや売買についてですが、私の考えでは全てをニュートラルにする必要はないとしています。むしろ機会損失のほうが悔しいので、ある程度のマーケットに対するエクスポージャーは取っておきたいところです。 調整すべきは自己規律とリスクです。 例えばビーチでマーケットを確認した際に、意図せず大変なことになっていればそのまま損切り発注、マーケットが戻れば悔しい思いをしますし、うまくいけばやれやれと安堵のため息からちょっと有利な場所でエントリーできるのでまたポチッと押してしまいます。ポジションを持っていなくても、ちらっとマーケットを見て極端に動いていれば逆張りエントリーしてしまいそうですし、あるいは時間を持て余した時にさっとエントリーしてしま...

経済指標トレード:スキャ...

スキャルピング(超短期売買)をしていた頃のノートが出てきたのでまとめました。 基本路線として、裁量のスキャルピング(超短期売買)は、頑固一徹の変人には勝てるがそうでない人には難しい。なぜならば相場のセンチメント(市場心理)に飲み込まれるから。 こだわり手法と常識的見解を往復するのが最も最悪で、マーケットに振らされて終わる。 こだわり手法を体系化して、システム売買化すれば勝てる可能性も出てくるが、スリッページや売買手数料等の執行コストが高いため、入念なバックテストが必要。 【経済指標トレード】 ・米雇用統計発表時において、エントリー後に相場の方向感を見失いがち。反転が多いのでエントリーチャンスが多いように見える。(が、実際はスプレッドが広いなど、おいしくないタイミングが多い。) ・激しい値動きの時は反応が早いほうがよい。損切り及び利食いは値幅を見積もって固...

損切りが大事だと言うけれ...

損切りが大事だと言うけれど・・。 悪いトレードのお手本です。思いつきでやっているので負けても得られるものもない。戦略的に取引をしてその内の一回がこれであれば、まあ仕方ないというところなのですが。 (某銘柄の日足) こういう失敗をたくさん繰り返し、トレーダーは成長していく(?)のです。  

マーケットでの振る舞い方...

マーケットでの振る舞い方で非常に大事なことは「プレイヤーはあなただけではない。」ということ。みんな勝とうとして参加しているし、みんな負けたくない。そんな状況において発生する最も問題的な行動は二つあり、「勝ち勇むこと。」と、その対極的な行動でもある「負けを認めないこと。」です。 「勝ち勇むこと。」と「負けを認めないこと。」がなぜ問題なのか。それは、行動に無理をかけるからです。そのことで隙が生まれ間違いなくそこから傷口が広がります。 もう少し利益を伸ばしてみよう、利食い幅をもう少しとってみよう、損切り注文はキャンセルしよう。大きな損は負いたくないので小さいロスカットを置こう。というこれらの行動がせっかくの優位性を台無しにする可能性があるのです。 トレードは良質な情報に基づいてトレードを行うだけです。手数料、スプレッド、マーケットインパクト等のコストは当然考慮しなければならない...

丸め値でのシステムトレー...

丸め値でのシステムトレード戦略としてプログラミングが可能ということが判明しましたので展開いたします。 キリの良い数字。例えば日経平均だと16,000円や17,000円、ドル円だと110円ですね。現在の水準が109.85円としましょう。予測する値動きは、いったんブレイクしたもののまた戻ってしまうというものです。ブレイクのダマシですね。数字で言えば、110.05円をつけてまた109円台に戻るということを想定しています。 1、(現在価格) - (一の位を四捨五入した現在価格)の絶対値が20銭以下であること。・・・セットアップ 2、(一の位を四捨五入した現在価格) + 5銭で売り指値 (シンプル化のため売りのみで考えます。) 3、ロスカットは(一の位を四捨五入した現在価格) + 20銭で買いストップ 4、利食いはセットアップ決定時の価格での買い指値、もしくは(一の位を...

負け取引を受け入れよう

トレーディングを続ける限り、必ず負け取引が発生します。負け取引を認めたくない気持ちはわかりますが、その感情のなれの果てが強制ロスカットであったり塩漬け株であったりします。勝つためには負け取引が必要です。そして、負け取引を経験することで反省を促し、なぜ負けたのか研究する行動を取ります。負けて悔しければ悔しいほど、深い経験が刻み込まれるのです。そんな貴方に。この歌をお届けします。 涙の数だけ強くなれるよアスファルトに咲く花のように 見るものすべてにおびえないで明日は来るよ君のために

確率解析とマーケット理論...

マーケットの値動きを確率的トレンドとみなし数式モデル化することが可能です。ドリフト(一方向に傾く係数)がゼロではないとみなすと、すなわちトレンドが発生するので儲けられると考えます。一方、ドリフトがゼロであれば、どの方向にも行かないということなので儲けるのは不可能と判断できます。 数式モデル化すれば儲けられるのか。 数学知識は武器でもありますので、何も持たない人よりは、はるかに優位性があります。しかし、マーケットというのは自然物理の理論で動いているわけではなく、一定ルールの下で人間が動かしています。なので、数式モデルにぴったりと当てはまるはずもなく、また決してランダムでもないのです。人間が絡んでいますのでゲーム理論も使えますし、大衆心理も影響しますから心理学も使えます。占星術や日柄分析も使えます。ファンダメンタルズ分析もテクニカル分析も、です。でも、ある法則によって全て説明できる...

トレーディングとミニマッ...

相場はゼロサムゲームだということは以前から申し上げております。欲を持てば、そこを突かれるのが相場であり、極端な感情を持てばその弱い部分を狙われるのが相場です。マーケットの内部には相互扶助の精神がないため、外側に持ちましょうというのが私の考えの一端でもありますが、そこはひとまず置きまして、本日はゼロサム状況での戦略の一つをお伝えしたいと思います。 ゲーム理論において、ミニマックス戦略というのがあります。自分の損失をできる限り抑え、相手が勝手に負ける時を待つという戦略です。敗者のゲームという本にも書かれていますが、戦いの場が洗練されればされるほど相手のミスを蓄積することでしか勝利が得られません。トレーディングには損切りが大事だということをよく言われておりますが、損を切ることが大事なのではなく、損を切る切らないはむしろどうでもよく、ミニマックス戦略を持つというが生き残る秘訣であるということ...

損切り 損失コントロール...

相場は上がるか下がるか、どちらかの方向に賭けることで勝ち負けが分かれます。(鞘取り・ペアトレードもありますが、これもスプレッドが拡がるか狭まるかを賭けているだけです。) 当たるも八卦当たらぬも八卦というわけじゃないですが、エントリー後の値動きはマーケットの全ての参加者自身がマーケットを動かしている以上、誰も予測できません。ポジション保有額はエントリー前にコントロールできますが、エントリー後にできることと言えば、ポジションの管理のみとなります。では、どのように管理するべきかというところですが、エントリー前に損切りと利確の水準を決定するということが考えられます。 ここで大事なことは、損切りと利確の水準を両方決定していても今度は勝率が変動するため、安定した結果は得られないものです。ダメだとは言わないですが、むしろストラテジーの本質であるエントリーからエグジットをスムーズに再現するには...

相場本の評論家とトレーダ...

多くのマーケット関連の本を読んでトレーディングを長く続けていると、トレーディング経験が乏しい評論家が書いた本と本物のトレーダーが書いた本とで見分けがつくようになります。評論家が書いた本がダメってことではないのですが、ちょっと間違った認識とかもありますので真に受けるのはよくないというところです。 評論家が書いている本には幾つかのNGフレーズが存在します。例えば「プロはエントリーのポイントを正確に知っている。」「マーケットがどう動くかの予想が大事である。」と書いてあれば基本的にアウトです。私が知っている何人かのプロトレーダーは全くこのような考えを持たないですし、私もこのような認識はありません。エントリーポイントは状況によって変わりますし、ここがベストだと思っていても後で見れば違っていますし、毎回トライアンドエラーの繰り返しです。また、相場の方向性の予想はほとんどしません。こっちに行くかな...