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カムバック・トゥ・システ...

本日は時間もないため短めで。私はシステムトレードの腕はそこそこですが、純粋な手張りトレーダーとしては並以下だと思っています。相場を読む力は日々ついてくると思っていますので、その感覚を試すため裁量でトレードをします。 先週までは何もかもがうまくいき、相場を読む=参加者の行動心理を読む、というところが冴えまくりました。システムトレード化しにくい部分でもありますので、やっぱシステムトレードよりも先読みトレードでしょ!と言いたいところでした。 しかし、今週はからっきし。読みが冴えていないというのもありますが、まあ外れるわ外れるわ。で、また原点に戻ってシステムトレードだよな、と思うわけなんです。システムトレードは確かに勝率もそれほど高くなく大儲けできるようなものではないかもしれませんが、コツコツとやられながらも利益が積み重なるように作られます。先週の感触を大事にしながら仕組み化して、多少...

究極のリスク管理

究極のリスク管理とは、最悪のシナリオを想定するということ。 投資及びトレードにはリスクがつきまとうため、リスク管理をしっかりと計測しなくてはいけない。というのは当然として、さて究極のリスクとは何でしょうか。 予想最大損失額と言われるVaR(バリュー・アット・リスク)や、勝率と平均損益を組み合わせたリスクリワードレシオ(ペイオフレシオ)等もありますが、要するに究極のリスク管理というのは口座が吹っ飛ぶか吹っ飛ばないかということに帰結します。レバレッジをかけて口座資金以上の取引をしていた場合はそれ以上の損失が発生する可能性もありますが、結局のところ口座資金額が最大のリスク金額と思っておけばいいでしょう。

システムトレーダーのため...

・儲けられるトレーディングシステムというのは存在する。 ・トレーディングシステムがいつ陳腐化するのかわからない。 ・トレーディングシステムがいつ陳腐化してもいいように、次期トレーディングシステムを開発しなくてはいけないが、次期トレーディングシステムの開発にはコストが伴う。コスト=労力、実弾トレードの損益 儲けられるトレーディングシステムというのは確かに存在します。自分自身の実際の経験からの話でしかないのですが、勝率は理論上50%を超える程度で、実際は恐らく4割程度。基本走らせっぱなしですが、負けが込んだときは1~2ヶ月止めることもやむなし、という緩いシステムです。こんなトレーディングシステムは外部から見ても全く魅力なしで販売もできない代物なのですが、自分自身で体得したトレード手法をちりばめた本物のトレーディングシステムです。 よく負けますが、忘れかけた時の大きな値動きの時を...

負け取引を受け入れよう

トレーディングを続ける限り、必ず負け取引が発生します。負け取引を認めたくない気持ちはわかりますが、その感情のなれの果てが強制ロスカットであったり塩漬け株であったりします。勝つためには負け取引が必要です。そして、負け取引を経験することで反省を促し、なぜ負けたのか研究する行動を取ります。負けて悔しければ悔しいほど、深い経験が刻み込まれるのです。そんな貴方に。この歌をお届けします。 涙の数だけ強くなれるよアスファルトに咲く花のように 見るものすべてにおびえないで明日は来るよ君のために

損切り 損失コントロール...

相場は上がるか下がるか、どちらかの方向に賭けることで勝ち負けが分かれます。(鞘取り・ペアトレードもありますが、これもスプレッドが拡がるか狭まるかを賭けているだけです。) 当たるも八卦当たらぬも八卦というわけじゃないですが、エントリー後の値動きはマーケットの全ての参加者自身がマーケットを動かしている以上、誰も予測できません。ポジション保有額はエントリー前にコントロールできますが、エントリー後にできることと言えば、ポジションの管理のみとなります。では、どのように管理するべきかというところですが、エントリー前に損切りと利確の水準を決定するということが考えられます。 ここで大事なことは、損切りと利確の水準を両方決定していても今度は勝率が変動するため、安定した結果は得られないものです。ダメだとは言わないですが、むしろストラテジーの本質であるエントリーからエグジットをスムーズに再現するには...

勝率の考え方

週三回というお決まりでしたが、少し過ぎてしまいました。しかしペースは守ります。 トレードに熟練してくると「勝率」はさほど重要ではないということに気づきます。これは一回の取引ベースで勝率を気にしてもあまり意味はなく、やはり損益で結果を残すことに意味があるからです。ただし区切り(スパン)を長くして計算することで、勝率の意味が違ってくることになり、この数字にこだわる必要性が出てきます。 具体的には勝率40%のトレーディングシステムがあると仮定します。勝率は5割を切っていても損益をきっちりと残すのであれば全く問題ないトレーディングシステムです。このシステムが一日に数回エントリーするとしましょう。そうなると日次ベースでの勝率がこの「勝率40%」よりもよい数字を叩き出すはずです。では、月次ベースではどうでしょう?月次で勝率40%のシステムははっきりいってあまり運用したくないシステムで凡庸な...

情報商材に注意

金融知識に精通している人は「100%勝率」「元本保証で高リターン」「絶対儲かる」という言葉は使わないものです。 勝率が高く、利益が大きく、損失は少なく、ずっと儲かり続けるというシステムは存在しません。短期で100%はありえるかもしれませんが、ずっと100%はありえないとお考え下さい。今も昔もそうですが、リスクとリターンは比例しますので、より多く、そしてより好機をとらえる努力をしてこそ勝ち残れるわけです。 つまり、うまい話はないですがうまくいく可能性は十分にあるということです。

シンプルなフィルタ排除型...

前回はある程度の固定値幅を見積もってのトレーディングシステム開発でしたが、今回はフィルタを排除したものを公開いたします。コンセプトは「前日の終値よりも安く寄付いたにも関わらず、前場が上がった場合は、後場も上がる可能性が高いのではないか」というものです。結果的に数字はよくなったのですが、まずはアイデアを落とし込んだ後に、色々と条件を変えてみたり、更なる条件を付け加えたりして使えるシステムになるよう調整するといった方法を取っています。 条件1 前日大引けの値段>寄付の値段 条件2 寄付の値段<前場引けの値段 発注方法 前場レンジの高値でストップオーダー 純損益  ¥798,500 総利益  ¥2,132,500 総損失  ¥-1,334,000 勝率           52.1% トレード回数  167 勝ちトレード  87 負けトレード...

ガソリン先物の日中におけ...

ガソリン先物の日中における逆張りについての検証ファイルがPC内にありましたので、引っ張り出して分析をしたいと思います。まずは、前日より140円以上安く寄付いたときに寄付き+140円で買いのエントリーをするストップオーダーを置き、利食い140円で損切り140円というトレーディングシステムを考えてみたいと思います。ストラテジーの概略はこちらです。 買いの場合について(売りはその逆) ・条件1 前日終値 - 140円 > 当日始値であるとき ・寄付の値段+140円で買いストップを出す。 ・大引けもしくは前場引けで手仕舞い ・損切りは寄付-140円 ・利食いはストップ注文+140円 このトレーディングシステムのコンセプトは、安く寄付いた値段が、予め決めた固定値幅分戻ってきた場合に、そのままブレイクアウトする可能性が高いのではないかというものです。140円という値段...

日経平均株価と損切り(パ...

前回に日経平均株価と損切りで解説をしましたが、今回は前年末の終値を基準としたパーセンテージでの損切りを考えて同じくプロットしてみたいと思います。パーセンテージを使う理由は、年を経るにつれて価格水準が大幅に変わり、損切りの水準が見合わないからです。例えば日経平均が3万円当時の1000円損切りと、日経平均が2千円の時の1000円損切りでは受け止め方が随分と違います。   まずはチャートに慣れてもらいます。前回と同じく、0%を損失基準としてプロットをしてみます。ローソク足は前年末の終値を基準としていることから、大体始値が100%近辺からスタートしていることがわかります。年が替わるとリセットされてまた100%近辺から始まるところが前回との違いです。一方、ブルーラインは累積損益を表示することにしました。勝率・勝敗は固定値価格水準とほぼ同値です。コストを1%と見積もってい...