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マーケットは戦場、トレー...

トレーダーの戦場はマーケットです。金融市場は数十年かかって整備されてきており、反則行為(インサイダー等)は厳しく制限されてきています。戦場にもお作法というものがあるように、マーケットにもお作法があり、真のトレーダーはその掟を破ってはいけません。ロスカットルールなどの自主的な規律の話ではなく、マーケットの秩序を守るといった次元の話で、法律に触れるような行いです。 一方で、正攻法で戦うことは大事だと思いますが、巷にあふれているような手法、例えば移動平均線等のテクニカル分析だけではまず勝てません。普通のことをやっていては勝てない。だからこそ、工夫が必要となってくるのです。心の貧しい人は、この勝てないという事実から逃げるべく耳寄り情報に走ったり、いわゆる掟に触れるようなところに足を突っ込みますが、その末路は当然悲惨なもので、むしろそのような輩と対決すべく技術を磨きましょう。 ルールを守...

分析ソフトの習熟

バックテストができる環境においてはExcelはもちろん、市販ソフトであるトレードステーション、Ninjatrader、MT4、MatlabやJAVA、Python、C言語、R言語などのプログラミング言語で構築したオリジナルの環境がありますが、最も大事なことは自分のアイデアをすぐに表現できるかどうかというところです。なので、ひとつの分析ソフトを使いこなすということに照準を当てましょう。 それぞれ奥が深いので、まあざっと1000時間は要するとして、ひとつの分析ソフトを使いこなすことができれば次は気になる分析ソフトにコードを翻訳することを心がけてみましょう。使いこなす分析ソフトは一つで十分と言いたいところですが、違うソフト環境でロジックを表現できるということは、ロジックの甘い部分の練り直しや新たな発見のつながりもありますので大事なプロセスであるとも言えます。また、使い慣れたソフト環境が廃止...

ビットコインの過去データ...

データを取得するのに便利なのがQuandl Inc.のデータベース。市場価格データだけでなく、経済指標データも揃っています。 ここではビットコインの過去データを取得してみましょう。 bitcoinで検索します。 残念ながらBTC/JPYはないので、老舗ビットコイン取引所のBTC-eの対ドルビットコインを取得します。対円の分析を行うには、あとでUSD/JPYを組み合わせて計算します。※乖離があることはやむなし。 サインイン等が必要になりますが、当初目的であるビットコインの過去データ(日次データ)を取得することができました。あとはExcelベースで分析できます。

SPICA(スピカ)のリ...

短期トレンドのフォロワー型インディケータのメタトレーダー4専用 トレードインディケータ SPICA(スピカ)ですが、早速効力を発揮しています。トレンドをつかむために採用したいロスカット手法はやはりトレーリングストップでしょうか。 今回は110円割れというメインイベントもあり、先週の雇用統計や北朝鮮有事の恐れもありと一旦材料が出た上での下落です。ファンダメンタルズ分析派にとっては少しサプライズ気味で、そこを取っていくのがシステムトレーダーの仕事であるとも言えます。 だいぶ下げているのでここで利食いにしたい気持ちになるかもしれませんが、インディケータはまだ動くときではないということを示しています。 リアルタイム検証では、次の課題を提示しています。 ・15分足は適切か。・・・特に問題なさそう ・一日に出る取引回数が2~3回になるのであれば従う必要はなさそう。 ・損切りレベ...

【新企画】実践インディケ...

【特設】インディケータページを新設しました。リアルトレードで使いこなすためのタイミングの取り方や方法を一つのインディケータに絞って分析します。 メタトレーダー4専用 トレードインディケータ SPICA(スピカ) http://system-star.com/sales インディケータであるがゆえに汎用性が高い。一方で、どのパラメーターを使うべきかという問題も残りますが、それがわかれば誰も苦労はしないということで、まずは開発者の意図が最も反映されているであろう初期設定を使うということが大事だと考えます。ページ下に購入リンクをつけていますので興味ある方は是非ご購入ください。 【有利点】 ・既存テクニカル分析にないエントリーなので独自行動が取れる。 ・リペイント形式ではない。(後付けでよく見せようとしていない。) ・トレンドフォロー手法なのでマーケットの特性と結びつ...

悲観的に準備し、楽観的に...

悲観的だろうが楽観的だろうが準備は必要ということです。システムトレーダーは特に、バックテスト・ポジション管理・Post Trade Analysis(トレードの事後分析)に時間を費やしますので、なんと準備で勝敗が決まるのは99%と言ってもいいでしょう。執行は見ているだけですからね。 マーケットの動きがダメな時の期間はどれくらいか、いくらまでの損失なのか。そして儲かるときはどんな状況なのか。それらの各場面を想定すると精神的にも資金的にも楽になれます。

7つの習慣「刃を研ぐこと...

チャートを出して、ただ眺めているだけではトレードは上達しません。トレードをしているだけでもやっぱり上達しません。なぜこのエントリーをするのか、なぜ今トレードをしないのか、を明確にし戦略化することで初めて勝ち続けるトレーダーになるのです。システムトレーダーはその戦略をシステム化しているだけにすぎません。逆に言うとその戦略化が大事なのであり、なぜを深く追及することが求められます。 そして、相場と向き合うため、今何が起こっているのかを頭の中で考えるための時間を確保することが大事です。=7つの習慣「刃を研ぐこと」に直結します。 なぜなぜ分析ツールをおすすめします。

個人投資家との対話

先日あるパーティーに呼ばれて参加いたしました。色々なジャンルの方々が参加され、システムトレーダーというのはまず間違いなくゼロなのですが、一人意気投合した人がいました。なんとその人は「個人の長期投資家」で、自己紹介をし始めた瞬間に絶対に話が合わないと思っていたのですが、全然そんなこともなくお互いを尊重しながら会話を終えました。 なぜ、話が合ったのか。考えたことを少しまとめてみたのがこちらになります。 1、スタイルが確立している。 米株で2年に8回の取引。それ以上も以下もないシンプルさが印象的でした。 2、お互いにないものを持っている。 説明不要です。お互いどこに視点があるのか興味深く話ができました。 3、双方パッシブ投資家である。(パッシブ=頻繁に投資行動をしない。) 実はシステムトレーダーというのはパッシブ投資家なのですね。トレードそのものはアクテ...

日米指数の複合グラフでの...

緑のラインがダウ先物ミニ、オレンジのラインが円建て日経平均先物です。価格水準の比較について学術的には意味をなさないのですが、トレーディングという分野ではきちんとした意味を持ちます。チャート範囲は2年間で、日足ベースとなっています。 真ん中のブルーラインは円先物です。上昇していれば円高、加工していれば円安で我々がよく見ている111円、112円の逆数となります。一番下の赤いラインはダウ先物ミニと円建て日経平均先物を引いたものです。 ここ最近でダウが日経を上回ったというのはなかなか珍しい現象でもあり、かつ円も高値圏にあるというのは大変興味深いです。 以下のグラフは15年間で、月足ベースとなっています。 さて、どんな感じに見えるでしょうか。上昇トレンドが始まりそう?日経はダウよりも上下動が激しいですね。ここ3、4年で為替の円安が進んだことで日経がアウトパフォームした?色々と...

確率解析とマーケット理論...

マーケットの値動きを確率的トレンドとみなし数式モデル化することが可能です。ドリフト(一方向に傾く係数)がゼロではないとみなすと、すなわちトレンドが発生するので儲けられると考えます。一方、ドリフトがゼロであれば、どの方向にも行かないということなので儲けるのは不可能と判断できます。 数式モデル化すれば儲けられるのか。 数学知識は武器でもありますので、何も持たない人よりは、はるかに優位性があります。しかし、マーケットというのは自然物理の理論で動いているわけではなく、一定ルールの下で人間が動かしています。なので、数式モデルにぴったりと当てはまるはずもなく、また決してランダムでもないのです。人間が絡んでいますのでゲーム理論も使えますし、大衆心理も影響しますから心理学も使えます。占星術や日柄分析も使えます。ファンダメンタルズ分析もテクニカル分析も、です。でも、ある法則によって全て説明できる...