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本当にコアとなるアイデア...

アイデアというものは一人で抱えるには限界があり、発展性もないことから公開して練るべきだという考えがあるわけですが、これはいける!というものを不特定多数の、例えばこのようなブログで公開するのは、やはり少し抵抗があります。なので、もしかして当ブログで公開されているアイデアというのは、それほど有用ではないのかもしれません。 例えば、どこかのトレーダーと対面で会って情報交換をする際は情報を惜しみなく提供します。なぜなら、共に戦っているという認識があるからです。ディスカッションを通して更に改善する可能性もありますし、お互いが切磋琢磨できるからです。 ほとんどの人が読み流しなのでストラテジーを公開しても実際に検証してモノにするという人は少数派だと思いますが、それでもなかなか公開に踏み切るのは難しいかもしれませんね。まあ、人に聞いたアイデアを自分なりに解釈したものなので、教えていただいた人に...

トレーダーのタイムアロケ...

トレーダーの労働をうまく時間配分することは、ワークライフバランスだけでなく将来の飛躍的な成長を考える上でも大事なことであると言えます。専業トレーダーの方は、よく時間があるから・・・という話をしますが、時間があるからといって資源を無駄に使っている習慣があると徐々に首が締まってきます。システムトレーダーは特に注文執行に時間節約ができる分、暇を持て余す感覚になりますが、そこはシステムトレーダーの罠だと思ってもいいくらいで、有効な時間の使い方を考えましょう。 注文執行に時間節約ができた分は以下の方法を取ることができます。 ・マーケットをリアルタイムで観察し、今後のストラテジー発案に活かす。 ・マーケットを見ずにデータとにらめっこしながらストラテジー開発をする。 ・人と会う、もしくはミーティングを行う。 ・ワークフローの見直しなどの思考の時間とする。 ・情報収集、...

ポートフォリオの構成比率...

Black-Littermanのグローバル・アセット・アロケーションからヒントを得て、トレーディングシステム(ストラテジー)に対してどのような資金配分を行うべきか簡単なモデルを構築します。まず投資対象である銘柄を選出します。以下は架空銘柄の30日平均出来高とどれくらいの金額が取引されているかを表にしてみたものです。 銘柄 出来高(枚) 一枚当り取引額(円) 総額 比率 商品A 77032 3,057,000 2,355億円 50% 商品B 33555 2,915,500 978億円 21% 商品C 19089 3,460,000 660億円 14% 商品D 13847 1,426,500 198億円 4% 商品E 22966 804,500 185億円 4% 商品F...

株式長期投資とシステムト...

システムトレードは長期戦略に基づいたストラテジーに「投資」しているのであって、本来の意味でのアクティブトレーダーではない。ということをお伝えしていますが、様々なトレーダー及び個人投資家と交流をして、究極のシステムトレードは長期投資ではないかと思うようになってきました。 参考ブログはこちらです。 個人投資家との対話 本来、システムトレーダーの言い分としては場中に余計な判断を入れたくないというのがあります。いらぬ情報に踊らされて大多数のマーケット参加者と同調してしまい波に溺れてしまうことを排除したいのです。そういう考えももちろんありますが、やはり、知らぬ間に儲かっているという感覚のほうがもっと自分自身のマインドに訴えかけてくるかと思われます。 究極のシステムトレードは稼働していることすら忘れることです。ここまでいけば達人ですが、株式長期投資はそのような達人的行動も可能で...

プラットフォーム2.0に...

Modulus Globalが、オープンソースのトレーディングプラットフォームを提供しています。今や、プラットフォーム2.0の時代というか、自分でユーザインタフェースをカスタマイズする時代に突入してきたと言えそうです。 Modulus Global ふと立ち止まって考えるのですが、このプラットフォームに果たしてどのくらいのニーズがあるのだろうかということです。私は興味がドンピシャなのですが、一方で一般受けするとは言い難い商品です。 トレーダーは何を求めているのか。儲かるストラテジーを探していることは間違いないのですが、熟練してくるにつれ単純に儲かるだけというストラテジーが見つからないというのは承知しています。紆余曲折ある中で徐々に上調子になるのが関の山、いや御の字であり理想とも言えるでしょう。となると、求めているのは自分自身のスタイルにマッチした知識のベースとなるトレーダ...

トレードはチームプレーが...

このタイトルでまさか金融商品の投資、投機が出てくるとは検索エンジンも思ってもいないと思います。トレードは選手交換のこと、チームプレーはまさにスポーツに必須の要素ですので。 さて、本来トレードとは個人資産の運用を意味しますから一人でやるものです。機関投資家は担当部門がありますのでチームプレーだと言えますが、オペレーションそのものが固定化されていますので、個人ほど自由は利きません。となると、最も可能性の高いスタイルは自由度の高い個人がチームとなってトレーディングを行うことです。幸い、チームプレーは違反でも何でもないですし、有利であることは絶対です。 例えば麻雀です。4人で牌を揃えて上がりを競うゲームですがそのうち2人が手牌を見せ合って協力することができれば有利なゲーム展開ができると思いませんか?トレードも麻雀と似ているところがあり、これが仮に400万人と仮定していつでも上がれるゲー...

個人投資家との対話

先日あるパーティーに呼ばれて参加いたしました。色々なジャンルの方々が参加され、システムトレーダーというのはまず間違いなくゼロなのですが、一人意気投合した人がいました。なんとその人は「個人の長期投資家」で、自己紹介をし始めた瞬間に絶対に話が合わないと思っていたのですが、全然そんなこともなくお互いを尊重しながら会話を終えました。 なぜ、話が合ったのか。考えたことを少しまとめてみたのがこちらになります。 1、スタイルが確立している。 米株で2年に8回の取引。それ以上も以下もないシンプルさが印象的でした。 2、お互いにないものを持っている。 説明不要です。お互いどこに視点があるのか興味深く話ができました。 3、双方パッシブ投資家である。(パッシブ=頻繁に投資行動をしない。) 実はシステムトレーダーというのはパッシブ投資家なのですね。トレードそのものはアクテ...

リサーチレポートの文章量...

文章が多いと読みにくいと思いませんか?書き手が思っている以上に読み手は読んでくれないものです。読み手側の立場からすると、読み物がいっぱいある中でただ単に情報を膨らませただけのものは、時間が掛かる割に得られる情報が少ないもの。そんな読み物は段々と淘汰されていきます。 例えば、ストラテジストやアナリストが発信するリサーチレポートは文章量が多く圧倒されてしまいますよね。時間的なゆとりがあればじっくり読むこともできますが、たいていは流し読みもしくは読まないという判断もしてしまいがちです。しかし、読者としては情報を取得しないと質の良いアウトプットは出せません。 情報発信者として何をすべきかを考えたのですが、読者にとって最も易しいのはチャート・グラフを多用してかつ得るべき情報が絞られていることだと思います。チャート・グラフは作成側にとって大変時間が掛かりますが、読むというか見るのは一瞬です...

取引手法のスイッチング

取引手法が変われば、見える景色が違ってきます。そんなの当たり前なのかもしれませんが、頭でわかったつもりなのと体験するのとでは全然違います。 まずは最も得意な手法をモノにする。これは必須の前提条件です。長期投資はトレーディングではないですがこれも範囲に含めていいでしょう。人の性格はそれぞれです。他にスイングトレード、スキャルピング、システムトレードはもちろん、銘柄ピックアップ、ブロックトレード、ペアトレード等何でもあります。 得意な手法が見つかればそれを継続し洗練させる。この手法で勝てるのだからそれを継続しなければならないのですが、どこかのタイミングでうまく行かないときがくるかもしれません。その時、一番得意な手法をコアとして、今度は違う手法を試してみるのです。 これは、ただ単に性格に合わせるというよりは環境に合わせるというところでしょうか。負けて当然ですが、それでも必死で手...

忙しい ~優先順位の前後...

最近、特に忙しい。とは言っても、ゆっくりではないにしてもご飯を食べる時間はあり、コーヒーを飲む時間はありと別に時間がないわけではない。忙しくて時間がないという言い訳はよく言われますが、実はこれ優先順位が前後するだけの話。そう、人には満員電車に揺られたり、寝る前にちょっと面白そうなどうでもいいようなYahooのコラム(みんなのアンテナ)を読んだり、眠くて起きられずに布団の中で格闘したりという時間を最優先し、将来絶対に有益となるような勉強を後回しにしてプロジェクトと称したビットコイン関連のことなんか手を付けないといった癖があるのです。 このような癖があるというのは認識すべきであり、だからこそ本当に大事なことに目を向ける必要があるということです。当ブログも下手すれば後回しになるところでした。トレーディングですら後回しにする癖がありますが・・・だからこそ私はシステムトレーダーという枠組みにい...