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バケーションと自動売買

8月になり、夏も本格化してきたように思います。お盆も近づいてきたことですし、お休みを取られる方も多いのではないでしょうか。 さて、お休み期間中のポジションや売買についてですが、私の考えでは全てをニュートラルにする必要はないとしています。むしろ機会損失のほうが悔しいので、ある程度のマーケットに対するエクスポージャーは取っておきたいところです。 調整すべきは自己規律とリスクです。 例えばビーチでマーケットを確認した際に、意図せず大変なことになっていればそのまま損切り発注、マーケットが戻れば悔しい思いをしますし、うまくいけばやれやれと安堵のため息からちょっと有利な場所でエントリーできるのでまたポチッと押してしまいます。ポジションを持っていなくても、ちらっとマーケットを見て極端に動いていれば逆張りエントリーしてしまいそうですし、あるいは時間を持て余した時にさっとエントリーしてしま...

個人トレーダーの最適な取...

トレーディングシステム単体で、どのくらいのタイムスパンが最も有効かと考えを張り巡らせてみました。結論からいうと先物全般は一日一回、日本株は3〜4日に一回、FXは一日二回くらいがベースかなーと思っています。   その根拠としては、一回の取引で手数料やスプレッドを取られることは皆さんご存知の通りで、回数が重なれば重なるほどコストがかさみます。一方で、回数を繰り返さないことにはトレーディングシステムの強みを発揮できないということもあり、なるべく多くエントリーすることも重要になってきます。あまりに短いタイムスパンは、HFT(高頻度売買のトレーダー)が幅を効かせているので、通常取引手数料のトレーダーには分が悪いです。 先物全般は一日一回・・証拠金の計算がデイトレードとオーバーナイトで違うので資金効率を考えて日中に留める一方、売買頻度のコストを節約するのが狙いです。 日本株は3...

短期売買時の考察

利食いが失敗。つまり、トレンドが続く相場は間違いなくトレンド相場である。が、トレーディング真っ只中でトレンド相場であると気づくことは思ったよりも難しい。 ・過去40本バーの5本移動平均にて高安を抽出し、高安期間を計測(例、12日など)。その期間のバー当りの値幅平均及び標準偏差を算出し、利食いポイントとして活用する。 ・直近値が前日、前々日の高値を超えるタイミングで5本移動平均が20本移動平均を上抜けること。その5本移動平均と20本移動平均の乖離幅が狭くなったところでエントリーを行う。→ああ、これはMACDか。

経済指標トレード:スキャ...

スキャルピング(超短期売買)をしていた頃のノートが出てきたのでまとめました。 基本路線として、裁量のスキャルピング(超短期売買)は、頑固一徹の変人には勝てるがそうでない人には難しい。なぜならば相場のセンチメント(市場心理)に飲み込まれるから。 こだわり手法と常識的見解を往復するのが最も最悪で、マーケットに振らされて終わる。 こだわり手法を体系化して、システム売買化すれば勝てる可能性も出てくるが、スリッページや売買手数料等の執行コストが高いため、入念なバックテストが必要。 【経済指標トレード】 ・米雇用統計発表時において、エントリー後に相場の方向感を見失いがち。反転が多いのでエントリーチャンスが多いように見える。(が、実際はスプレッドが広いなど、おいしくないタイミングが多い。) ・激しい値動きの時は反応が早いほうがよい。損切り及び利食いは値幅を見積もって固...

トレードの再現性と基礎力...

これは上がるな、と勘が働き、買いでエントリーして儲かることってよくありますよね。トレーディングって運でなんとかなるんです。運がなければ儲からない。運の要素が大きいからこそみんな苦労しているんです。でも、運だけじゃ絶対に生き残れない。なんのために実力をつけるのか。それは生き残るため、そして運が向いた時に時流に乗るためと言ってもいいかと思います。 トレードの再現性について。未来が過去のそのままを繰り返すのはありえないと考える一方で、繰り返す部分は必ずあります。明日は7時に起きて、晴れるだろうし、夜はくると思います。ヤマト宅急便は10時25分くらいにピンポンと鳴らします。その繰り返しパターンに賭けて、そして全く同じはありえないと注意深くなること。それがシステムトレーダーの本質と言えるでしょう。 一回ごとのトレードで儲かった、損したと一喜一憂しているようではシステムトレーダーとして成功...

7つの習慣「刃を研ぐこと...

チャートを出して、ただ眺めているだけではトレードは上達しません。トレードをしているだけでもやっぱり上達しません。なぜこのエントリーをするのか、なぜ今トレードをしないのか、を明確にし戦略化することで初めて勝ち続けるトレーダーになるのです。システムトレーダーはその戦略をシステム化しているだけにすぎません。逆に言うとその戦略化が大事なのであり、なぜを深く追及することが求められます。 そして、相場と向き合うため、今何が起こっているのかを頭の中で考えるための時間を確保することが大事です。=7つの習慣「刃を研ぐこと」に直結します。 なぜなぜ分析ツールをおすすめします。

パイロット型トレーディン...

終値がレンジの何%だったのか。50%より上だったら買いで、50%より下だったら売りという順張り手法をプロットしてみました。銘柄は日経225ETF (東証一部 : 1321)です。 例、レンジ(高値17,340、安値17,110)で終値が17,300であれば高値近辺(83%)で引けたことから買いでエントリー。翌営業日の始値で手仕舞い。 終値が確定すればすぐに引けで売りか買いか選択することになりますので引け値を若干予想することになりますが、直近値で60%以上だと買いがほぼ確定ですので、全く予想できないわけではありません。勝てるシステムというのは、直近値をいかに素早く織り込むかで違ってきますので、とにかくシンプルさが重要である当初のパイロット型トレーディングシステムでは気にする必要はありません。全体像でうまく機能すると分かれば、1分足、ティック、売買気配で落とし込むということも可能で...

損切り 損失コントロール...

相場は上がるか下がるか、どちらかの方向に賭けることで勝ち負けが分かれます。(鞘取り・ペアトレードもありますが、これもスプレッドが拡がるか狭まるかを賭けているだけです。) 当たるも八卦当たらぬも八卦というわけじゃないですが、エントリー後の値動きはマーケットの全ての参加者自身がマーケットを動かしている以上、誰も予測できません。ポジション保有額はエントリー前にコントロールできますが、エントリー後にできることと言えば、ポジションの管理のみとなります。では、どのように管理するべきかというところですが、エントリー前に損切りと利確の水準を決定するということが考えられます。 ここで大事なことは、損切りと利確の水準を両方決定していても今度は勝率が変動するため、安定した結果は得られないものです。ダメだとは言わないですが、むしろストラテジーの本質であるエントリーからエグジットをスムーズに再現するには...

相場本の評論家とトレーダ...

多くのマーケット関連の本を読んでトレーディングを長く続けていると、トレーディング経験が乏しい評論家が書いた本と本物のトレーダーが書いた本とで見分けがつくようになります。評論家が書いた本がダメってことではないのですが、ちょっと間違った認識とかもありますので真に受けるのはよくないというところです。 評論家が書いている本には幾つかのNGフレーズが存在します。例えば「プロはエントリーのポイントを正確に知っている。」「マーケットがどう動くかの予想が大事である。」と書いてあれば基本的にアウトです。私が知っている何人かのプロトレーダーは全くこのような考えを持たないですし、私もこのような認識はありません。エントリーポイントは状況によって変わりますし、ここがベストだと思っていても後で見れば違っていますし、毎回トライアンドエラーの繰り返しです。また、相場の方向性の予想はほとんどしません。こっちに行くかな...

勝率の考え方

週三回というお決まりでしたが、少し過ぎてしまいました。しかしペースは守ります。 トレードに熟練してくると「勝率」はさほど重要ではないということに気づきます。これは一回の取引ベースで勝率を気にしてもあまり意味はなく、やはり損益で結果を残すことに意味があるからです。ただし区切り(スパン)を長くして計算することで、勝率の意味が違ってくることになり、この数字にこだわる必要性が出てきます。 具体的には勝率40%のトレーディングシステムがあると仮定します。勝率は5割を切っていても損益をきっちりと残すのであれば全く問題ないトレーディングシステムです。このシステムが一日に数回エントリーするとしましょう。そうなると日次ベースでの勝率がこの「勝率40%」よりもよい数字を叩き出すはずです。では、月次ベースではどうでしょう?月次で勝率40%のシステムははっきりいってあまり運用したくないシステムで凡庸な...