マンスリーアーカイブ 7月 2017

ブルorベア?

トレーダーがマーケットに対してビューを持つのは悪いことではありません。 例えば、向こう10年で日本株は上がるのか下がるのか。上がるのであれば株式をロング(買いポジションを持つ)でしょうし、下がるのであればそもそもポジションを持たないという戦略です。 先物はこれらビューに対してヘッジが効きます。持っているポジション分を売れば、マーケットに対してニュートラル。更に売れば、下落に賭けることもできます。 株式に動きが出ないというビューであれば、先物を使ってのタイミング売買も可能です。下落相場で資産を毀損しないというのは、トレーダー冥利に尽きるというところです。 為替はどうでしょうか。基本は通貨間の相対価値が値動きの源泉となります。株式のように経済が回れば上昇するという単純なものでなく、二国間の価値がどのように移転するかを読まないといけません。株式よりも難しいと言われているの...

システムトレーダーのニュースチ...

日々のルーチンとしてニュースチェックは皆さん、されているのかなと思います。複数ソースをチェックするほうが何が本質的な話題となっているのかが理解できます。じっくり読む時間がもったいないので、とりあえず見出しだけで大丈夫です。 気になるところがあれば読み進めていく程度でいいでしょう。あとは日経のメルマガ購読でカバーしましょう。 ロイター・マネーニュース NY市場サマリーが6:50頃に発行されます。 Bloomberg・マネーニュース 海外株式・債券・為替・商品市場が6:30前後に発行されます。 ウォール・ストリート・ジャーナル・マーケット NewsPicks・金融・マーケット Bitcoin日本語情報サイト

金融業界のプログラミング言語

金融業界の職種ではまだまだJavaやC++とSQLの組み合わせで、ユーザーのアプリケーションはExcel+VBAというところです。たまにUnix、Linuxの経験も求められますが、関連する募集職種においてもこれらを扱えると就職ができるというところは間違いないようです。 採用する側においては、既存システムがあり、それを使いこなせる人に来て欲しい。(なぜなら、担当者が辞めてしまったか、タスク追加や修正の業務が増えてしまった。)という動機があります。いわゆる補充要員の考えになるのですが、如何せん業務がありすぎるためそうせざるを得ません。短期思考となってしまっているのです。 金融関連で親和性のある言語はPythonです。システム職種においてはPythonをマスターしておくと今後も有利ですし、非プログラマーでもPythonを少し書けるだけで活躍の場が広がります。Pythonはこれまでのプ...

個人トレーダーの最適な取引頻度...

トレーディングシステム単体で、どのくらいのタイムスパンが最も有効かと考えを張り巡らせてみました。結論からいうと先物全般は一日一回、日本株は3〜4日に一回、FXは一日二回くらいがベースかなーと思っています。   その根拠としては、一回の取引で手数料やスプレッドを取られることは皆さんご存知の通りで、回数が重なれば重なるほどコストがかさみます。一方で、回数を繰り返さないことにはトレーディングシステムの強みを発揮できないということもあり、なるべく多くエントリーすることも重要になってきます。あまりに短いタイムスパンは、HFT(高頻度売買のトレーダー)が幅を効かせているので、通常取引手数料のトレーダーには分が悪いです。 先物全般は一日一回・・証拠金の計算がデイトレードとオーバーナイトで違うので資金効率を考えて日中に留める一方、売買頻度のコストを節約するのが狙いです。 日本株は3...

極限のストレスに打ち勝つ方法

忙しくなってくると、健康管理が重要になってきます。そのネタをブログに書こうと思ったら既に書いていました。 トレーダーと健康管理 今回はストレスが極限に張り詰めている時ということにします。 随所で気を抜くというのは大事なことで、それが長期のパフォーマンス向上につながります。一方で忙しいながらも時間をなるべく作ってストレッチをしてみましょう。ストレッチも億劫だという方はふくらはぎを揉むだけでもいいかもしれません。ふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれています。下半身の血液のポンプの役割を担っていますので、しっかり揉むことで血液循環がよくなります。 実は私、管理という言葉が好きで、やれ時間管理だとかドキュメント管理だとか健康管理だとか言っています。一般に管理好きは融通が効かず、無理をしてしまいがちで体を壊すという人が多いですが、そのような性格の方はアソビを作って心のゆとりを持ち...

非プログラマーのプログラミング...

非プログラマーにとって、プログラミングを取り扱うというのは相当に苦痛です。用語や仕組みがわからず、結果的に膨大な時間が取られそうな予感がし、そして実際に学習する場合には時間を奪われます。 結果、何も身につかないと嘆いてしまいます。 ・何をしたいのか。 ・そのツール(プログラミ言語)でないと実現できないか。 幸い、非プログラマーは「何をしたい。」というのが明確です。ここはブレてはいけません。今やソースコードは至るところに落ちていますのでコピペで十分です。理解する必要はなく、使うだけです。例えば、テレビが映る仕組みなんて知る必要なく、ただ見るだけでいいんです。チャンネルの回し方がわかっていればそれでいいのです。 ホントに当たり前のことを最近気づいたのですが、非プログラマーはアプリを作ることにハードルを感じてしまいます。 でも、よく考えたらIDE(統合開発環境)で...

素人力

マーケットに関しては長年向き合っていると、プロ手法とそうでない手法というのは見分けがつきます。色々な方とお話して、反省しなければならないのは、リターンが実際に上がっている手法をプロの見方で判断してしまうこと、=こんな手法ダメだなと頭でっかちに判断してしまうこと、です。 そもそもプロというのは何なのかという事になります。目が肥えれば肥えるほど、分散化が考えられていなかったりロスカットの定義があやふやなものは拒絶してしまいます。しかし、本物のプロはそのようなロジックを原石と捉え、更に改善できる提案やもしくはアイデアを試して自分の手法に取り入れたりとするはずです。 「私は素人なんですが、この○○手法は勝てると思っていて実際勝っているんですよ。」という話は素直に受け入れるべきです。マーケットは生き物ですから、自分の行動を吸収することで行動を変化させようとします。知識というのは大して意味...

pythonを使ってビットコイ...

pythonを使ってビットコインのトレードを行う予定です。 ・一業者のデータを取得して売買ができること。 ・複数業者のデータを同時取得して割安割高を考えながら売買ができること。 ・残高をマネジメントできること。 なかなかハードルが高いかもしれませんが、まずは最初の「一業者のデータを取得して売買ができること。」を目指します。pythonをプログラミングしてコインチェックのAPIのデータ表示を試みます。 既にいくつか紹介しているブログがありますので、何の目新しさもないですが、「自分の手元に、把握できるデータがある」ということに価値があります。読者の方も先回りしてやってみて下さい!