ホーム システムトレード

システムトレード

「超一流のトレーディングシステ...

トレーディングは利益を上げることが目的です。システムトレーダーが目的を達成するためには、システムをうまく使い分けることとトレーダーとしての相場感覚を研ぎ澄ませることが大事です。 システムトレーダーは、その裁量により順張り・逆張りといったトレーディングシステムのタイプの使い分けをするわけですが、相場状況によって勝てるシステムとそうでないシステムがあります。例えば、超一流トレーディングシステムでも状況により勝率3割程度であったとしても不思議ではなく、その采配をいかに行うかがシステムトレーダーの技量となります。超一流のトレーディングシステムでも継続的に9割以上勝てるというものは存在しません。よいシステムというのは、むしろよく負けているような錯覚を覚えることもあります。 システムの下手な組み合わせにより、細かい取りこぼしが後々致命傷となって運用資金不足に陥ることもありますし、相場状況に...

システムトレーダーの「サボりた...

システムトレーダーとして成功するためには勤勉さが大事だと言われています。しかし、システムトレーダーの本質的なところでは、サボり癖というのがあると最近思えるようになってきました。 プログラミングができるということは、ルーチンワークが面倒で、どうにか楽にならないかと思えてマスターしたというのが、少なからず私のスタートでした。また、トレードもきちんと一回一回のトレードに対して頭をフル活用して対峙するべきですが、それすらも自動化してしまおうという欲求があるというのはその裏返しです。 とは言っても、頑健なシステムトレーダーになるためには努力が必要です。楽をし過ぎると成長せず、定期的なインプットを反強制的に行う仕組みを自分自身で構築しないといけません。私自身、勤勉だと思っていましたが、この「サボりたい気持ち」を認識できたことは一種の収穫です。この矛盾した気持ちを大切にしたいと思います。 ...

重労働であるデータ整理

完璧なデータを揃えるのは、個人トレーダーには不可能に近いです。データベンダーの信用度は値段に比例するとも言われていますが、多少のお金を払ったとしてもデータの誤りを発見することは珍しくありません。プラットフォーム間のデータ取り扱いの違いについてでも触れましたが、各々のデータベンダーによって若干の時間のズレがあります。一分足の終値と次の足の始値での時間の微妙なズレは、プラットフォーム間のローソク足の形状を少し違ったものにさせます。 先物だと限月交代の際の調整をどう行うかという問題が生じます。例えばバックアジャストデータをしているか単純につなぎ合わせただけのデータを使うのか、限月を変更する目安は出来高、建玉、日付固定にするのかと、中心限月の移り方も人によってバラバラです。 単純な間違いもあります。日付が重複していたり、時間が重複していたり、変なデータが混入していることも日常茶飯事です...

確実に勝てるシステムの運用方法...

昨日はトレーディングシステム実運用にあたっての不安要素について解説してみました。本日は、あり得ないことという前置きが必要ですが、シミュレーション上の成績が必ず実現するという仮の前提条件があるとして話を進めます。シミュレーション上の成績が必ず実現するということは、大数の法則を味方につけることができ、長期的に必ず儲かるということを意味します。確実なシステムで運用しておきながら負けて終わるということはあるのでしょうか? 一つの答えは、ポジションサイジングを見誤ることです。例えば、公開されている同じトレーディングシステムを利用しているのに勝つ人もいれば負ける人もいるというのは、このポジションサイジングの腕の良し悪しが出るからです。では、ポジションサイジングにまつわる人間心理について解説していきます。 ・勝率60%のシステムがあり、成績は保証されている。 このとき、人というのは勝率...

6月は祝日のない月

6月は祝日のない月です。まさにカレンダー通りと言える月で、曜日アノマリーや祝日アノマリ―について他の月と比較検証する場合も6月は役に立ちますね。 しかも、米国においても祝日のない月です。 1月1日 ニューイヤーズデー 1月第3月曜 キング牧師誕生日 2月第3月曜 プレジデントデー イースター前々日の金曜 グッドフライデー 5月最終月曜 メモリアルデー 7月4日 アメリカ独立記念日 9月第1月曜 レイバーデー 10月第2月曜 コロンブス記念日 11月11日 ベテランズデー 11月第4木曜 サンクスギビングデー 12月25日 クリスマス

システムトレードと自動売買 そ...

繰り返しになりますが、システムトレードと自動売買とでは定義が異なります。システムトレードとはトレーディングをシステム化したものという意味で、あるパターンで機械的に売買を繰り返すことを意味します。つまり、一定パターンであれば手動発注をしても電話オーダーであっても立派なシステムトレードです。 自動売買は字のごとく自動で発注を繰り返すもので、事前に決めたルールに基づいて、いつの間にか約定から決済までの一連のプロセスが終了しているものを意味します。人を雇って売買をさせても、雇ったほうから見れば自動で売買が完結していますので自動売買と言ってもいいかもしれませんが、このスタイルは少々アナログ的ですね。 これらの定義を整理すると、自動売買であればそれはシステムトレードであると言ってもよいでしょう。(例外はランダムに自動売買を行うことですが、そのようなことはありえません。)ですが逆の、システム...

1分足の検証方法 -Excel...

1分足のデータが5年分あると仮定した場合、Excelの関数を使って検証するのはセル数の限界もあることから非常に厳しくなります。そこで、こういう場合はVBAを使って検証を行います。 処理法の概略はこちらです。まず、1ヶ月分のデータを一つのブックに保存する。例えば、20か月分だと20個のExcelファイルができあがります。一つのシートには規則正しく一日のデータを並べます。例えば、1-5列に2/1のデータを、6-10列に2/2のデータを並べます(日付、始値、高値、安値、終値)。※銘柄によりますが300行100列くらいになるでしょう。5時間=300分。次に一つのメインファイルを作成します。このファイルに全てのコードを書き込みます。一つのメインファイルで、20個のExcelファイルを順に呼び出して各処理を行います。そして、結果をメインファイルに残します。このようにして損益グラフを書くことが可能...

値幅ボラティリティ・ブレイクア...

TOPIX先物の日中ブレイクアウトは過去によく儲かったストラテジーでした。値嵩株に左右される日経平均先物とは違い、市場全体を反映している株価指数先物ですからトレンドがはっきりと出やすいのでしょう。また、投機資金の流入がそれほどでもなく、機関投資家のヘッジ銘柄として使われていたことから、日経平均先物よりダマシも少なかったからということも考えられます。 さて、そのストラテジーについてですが、例えば過去の始値を基点としてその日の高値と安値の距離を推定します。この距離は日によって変動が激しいため大体4日くらいでならします。この値をそれぞれ1.7倍(最適化適用)とし、同じく始値から計測した両側でストップ注文を置きます。 一日で大きく動いた場合、すなわちブレイクポイントを割ってそのまま行ってしまうのが勝ちパターンなのですが、ここ4、5年であまり日中で大きく動くことはなくなったように思われま...

トレーディングシステム導入前の...

  純利益 ¥11,251,000 (総利益 ¥28,806,000 総損失 ¥-17,555,000)   取引数 1,029 勝率 42.66% (勝数 439 負数 590) 最大勝 ¥494,000 最大負 ¥-101,000 平均損益 ¥10,934 損益R 2.21 (平均利益 ¥65,617 平均損失 ¥-29,754) 連勝数7 連敗数11 最大ドローダウン ¥-385,000 プロフィット・ファクター 1.64 手数料&スリッページ ¥1,000  銘柄:日本の株価指数先物   このトレーディングシステムは右肩上がりで綺麗な損益曲線を描いており、成績の数字からも十分トレードに使えると判断できるわけですが、実際に使用するに至るまでは入念なチェックが必要となります。 ・カーブフィッティングは行わ...

人類生存を考える

ノーベル化学賞受賞者野依さんの、東日本大震災の復興に関するメッセージが日曜の日本経済新聞に掲載されており、少し感銘を受けましたので引用します。システムトレードに直接関係はないですが、志を高く持って目標に向かって挑戦するということでオーバーラップしてみりゃいいかもしれないです。 原文ではないですが、記事内容が掲載されていますのでご覧下さい。 野依良治 理化学研究所理事長…今朝の日経新聞1面から。 ~野依さんのざっくり要約~ 人類生存の研究を東北の地で行い、世界トップクラスの人材が集まるように環境を整備する。そのためには東北大学を、自立性を高めた州立大学として機能させて、新生日本の契機としたい。科学は分野毎にわかれているだけでは何の意味ももたない。相互に連携しながら問題解決型の科学を実践していくべきだ。 ~更に展開~ 強烈すぎるくらいの明らかな目的(=人類生...