ニッチな商売であるシステムトレ...

当サイトの概要を更新しました。システムトレーダ―のコミュニティを大切にしたいですが、一方でそのニッチな業態が世の中に対してどんな貢献ができるのかを考えてみました。 第三の指針として以下のことを掲げています。 投資⇒投機⇒システム売買というニッチ市場での経験を元に、投資をやってみようという方々に対して投資と投機は違うのだということを理解して頂き、安易に投機の世界に入らないよう促します。 ざっくり計算すると我々というのはすごくニッチな商売なのですね。0.2の3乗=0.8% 一般の方々 ↓ 2割(パレートの法則を基礎にした適当な数字) 投資経験者 ↓ 2割 短期売買専門 ↓ 2割 システムトレーダー

システムトレーダーのための儲け...

・儲けられるトレーディングシステムというのは存在する。 ・トレーディングシステムがいつ陳腐化するのかわからない。 ・トレーディングシステムがいつ陳腐化してもいいように、次期トレーディングシステムを開発しなくてはいけないが、次期トレーディングシステムの開発にはコストが伴う。コスト=労力、実弾トレードの損益 儲けられるトレーディングシステムというのは確かに存在します。自分自身の実際の経験からの話でしかないのですが、勝率は理論上50%を超える程度で、実際は恐らく4割程度。基本走らせっぱなしですが、負けが込んだときは1~2ヶ月止めることもやむなし、という緩いシステムです。こんなトレーディングシステムは外部から見ても全く魅力なしで販売もできない代物なのですが、自分自身で体得したトレード手法をちりばめた本物のトレーディングシステムです。 よく負けますが、忘れかけた時の大きな値動きの時を...

6月は祝日のない月

6月は祝日のない月です。まさにカレンダー通りと言える月で、曜日アノマリーや祝日アノマリ―について他の月と比較検証する場合も6月は役に立ちますね。 しかも、米国においても祝日のない月です。 1月1日 ニューイヤーズデー 1月第3月曜 キング牧師誕生日 2月第3月曜 プレジデントデー イースター前々日の金曜 グッドフライデー 5月最終月曜 メモリアルデー 7月4日 アメリカ独立記念日 9月第1月曜 レイバーデー 10月第2月曜 コロンブス記念日 11月11日 ベテランズデー 11月第4木曜 サンクスギビングデー 12月25日 クリスマス

パイロット型トレーディングシス...

終値がレンジの何%だったのか。50%より上だったら買いで、50%より下だったら売りという順張り手法をプロットしてみました。銘柄は日経225ETF (東証一部 : 1321)です。 例、レンジ(高値17,340、安値17,110)で終値が17,300であれば高値近辺(83%)で引けたことから買いでエントリー。翌営業日の始値で手仕舞い。 終値が確定すればすぐに引けで売りか買いか選択することになりますので引け値を若干予想することになりますが、直近値で60%以上だと買いがほぼ確定ですので、全く予想できないわけではありません。勝てるシステムというのは、直近値をいかに素早く織り込むかで違ってきますので、とにかくシンプルさが重要である当初のパイロット型トレーディングシステムでは気にする必要はありません。全体像でうまく機能すると分かれば、1分足、ティック、売買気配で落とし込むということも可能で...

丸め値でのシステムトレード戦略...

丸め値でのシステムトレード戦略としてプログラミングが可能ということが判明しましたので展開いたします。 キリの良い数字。例えば日経平均だと16,000円や17,000円、ドル円だと110円ですね。現在の水準が109.85円としましょう。予測する値動きは、いったんブレイクしたもののまた戻ってしまうというものです。ブレイクのダマシですね。数字で言えば、110.05円をつけてまた109円台に戻るということを想定しています。 1、(現在価格) - (一の位を四捨五入した現在価格)の絶対値が20銭以下であること。・・・セットアップ 2、(一の位を四捨五入した現在価格) + 5銭で売り指値 (シンプル化のため売りのみで考えます。) 3、ロスカットは(一の位を四捨五入した現在価格) + 20銭で買いストップ 4、利食いはセットアップ決定時の価格での買い指値、もしくは(一の位を...

システムトレーダーと一攫千金

一攫千金という言葉が何を意味するのか、明確に定義したいと思います。システムトレードの特性上、ヤマが当たったことで大勝ちして資産が倍になるということはありえません。「あの相場があったからこそ今がある。」といった相場師列伝のような話もないと考えて結構です。そのような行動を取るということは、既定のルールを破った結果となりますので、いわゆるシステムトレーダーの枠から外れることになります。大儲けはもちろんよいことで、タイミングを見て大勝負して勝つことはよいことだと思います。しかし、そんなことは通常ないと考えることがリスク管理を徹底する上でも重要なことです。もちろん、今後その勘が冴えわたりこのタイミングしかないと思える時がくるかもしれません。その時は、その時。期待を抑え粛々と行動するのがシステムトレーダーの日常です。 ギャンブル的な一攫千金はありえません。しかし、システムトレーダーにとっての一攫...

トレーダーは成長する

トレーダーとしての天賦の才というコラムでも述べさせて頂いたわけですが、この考え方はキャロル・ドウェック氏の固定思考と成長思考が根底にあります。 トレーディングも然り。私はスキャルピングが苦手ですが、その中には行動に係るシステムトレードの源泉が埋もれています。人生是日々勉強ですね。 キャロル・ドウェックの知能観と学習の動機づけ キャロル・ドウェック: 必ずできる!― 未来を信じる 「脳の力」 ― | TED もっとわかりやすくすると、完璧超人と正義超人の違いであるとも言えます。現在連載中ですので息抜きでどうぞ。 キン肉マン 皆様のご検証をお祈りいたします

自動売買の効用

自動売買のよいところ、というのを上げさせて頂きます。 1、過去に構築したストラテジーについてプログラムした通りの売買を実現してくれる。 2、注文執行が早い。事前に決めたルールと合致した時に、即座に発注する。 3、トレード後の評価がしやすい。バックテスト結果と実際の結果を比較して今後の対策を立てることができる。 デメリットは以下の通りでしょうか。3つめが一番大きな問題だと私は思っています。 1、相場の急な反転や一方向へ走ったことで、意図せぬ売買を行う可能性がある。 2、他者と売買タイミングが重なってしまうことからコストを多く支払うことになる。(スリッページの拡大) 3、トレーディングに関する深い考察をしなくなる。 自動売買についてはメリットがデメリットを大きく上回るので導入しない手はないですね。まあ、それは私がシステムトレーダーだから、というの...

トレーダーとしての天賦の才

トレーダーとして成功するためには天賦の才が必要だ。 と、思っておりました。ギャンブル運といいますか、嗅覚みたいなものでここぞという時に勝負に出る、鉄火場の賭博師というのが当てはまるでしょうか。自分にはそんなものはない、とずっと感じており、そして一時期トレーディング業から遠ざかった時もありました。しかし、人の出会い及び読書というのは方向性を決めるには確かなものであり、自分なりに出た結論をここに書き留めたいと思います。 まず、トレーダーにとってギャンブル運、博才というのは必ずしも必要ではないということ、何かに本気で取り組むというのは震えるくらい怖いということです。早く大きく儲けるには、ギャンブル運、博才はいるかもしれませんがマーケットで勝つ、ということにフォーカスするためにはそこまでの運は必要でないということ。基礎スキルと知識を蓄積していけば、負けることはない。すなわち勝ちにつなが...

連続切り上げ、切り下げのトレー...

安値が3回切りあがったら高値にマーク、高値が3回切り下がったら安値にマークした簡単なものをプロットしてみました。 ロスカットに多用されるトレーリングストップという手法がありますが、従来のトレーリングストップは新高値、新安値を更新した時にストップオーダーをトレールしていきます。今回、単純な新高値、新安値だけでなく、連続回数の条件を満たした時にトレールポイントを移動するということを考えてみました。例えば、スパイクした後の高値、安値を基準にトレーリングストップを近づけることになると、意図せずストップに引っ掛かる可能性が出てきます。まだまだトレンドは続くのにもったいないと思ったのがひらめきとなりました。 このように、相場に向かい合うことでアイデアが生まれていきます。検証は次の段階となりますが、文章に落とし込み、バックテストを行って結果を確かめます。思い付きとデータの裏づけが結びつくこと...