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システムトレードのクラウド管理...

シストレクラウド スマホでアクセスできる24時間運用のシステムトレードアプリ(MT4)の運用サービスです。ライブ環境はもちろん、デモ環境も可能です。 直接申し込みも可能ですが、モニター期間の枠を少数だけ頂いておりますので、その際は別途ご連絡下さい。 私自身、自前で別のところにPCを設置してのいわゆるクラウド管理を行っていますが、電気代や夏のエアコン等で結構苦労しています。このようなニーズがあるものかどうか個人的に知りたいですし、気になるところはお気軽にコメントも頂ければと思っております。

プラットフォーム2.0に進化す...

Modulus Globalが、オープンソースのトレーディングプラットフォームを提供しています。今や、プラットフォーム2.0の時代というか、自分でユーザインタフェースをカスタマイズする時代に突入してきたと言えそうです。 Modulus Global ふと立ち止まって考えるのですが、このプラットフォームに果たしてどのくらいのニーズがあるのだろうかということです。私は興味がドンピシャなのですが、一方で一般受けするとは言い難い商品です。 トレーダーは何を求めているのか。儲かるストラテジーを探していることは間違いないのですが、熟練してくるにつれ単純に儲かるだけというストラテジーが見つからないというのは承知しています。紆余曲折ある中で徐々に上調子になるのが関の山、いや御の字であり理想とも言えるでしょう。となると、求めているのは自分自身のスタイルにマッチした知識のベースとなるトレーダ...

トレードはチームプレーがよい

このタイトルでまさか金融商品の投資、投機が出てくるとは検索エンジンも思ってもいないと思います。トレードは選手交換のこと、チームプレーはまさにスポーツに必須の要素ですので。 さて、本来トレードとは個人資産の運用を意味しますから一人でやるものです。機関投資家は担当部門がありますのでチームプレーだと言えますが、オペレーションそのものが固定化されていますので、個人ほど自由は利きません。となると、最も可能性の高いスタイルは自由度の高い個人がチームとなってトレーディングを行うことです。幸い、チームプレーは違反でも何でもないですし、有利であることは絶対です。 例えば麻雀です。4人で牌を揃えて上がりを競うゲームですがそのうち2人が手牌を見せ合って協力することができれば有利なゲーム展開ができると思いませんか?トレードも麻雀と似ているところがあり、これが仮に400万人と仮定していつでも上がれるゲー...

ポートフォリオの分散化

分散化のメリット 損益がトントンくらいのシステムがあったとしても他のシステムと比較して相関を低くさせるものであれば、システムとしてポートフォリオに組み込むメリットがあるといえます。ただし、主軸のシステムが不在では意味がありません。主軸システムが右肩上がりであると仮定してその凹凸を小さくするように補完する形でリスクを減らしていくべきだということです。この「主軸システム」という単語はシステムのポートフォリオとみなしてもらって構いません。 主軸システム 補完システム 合成システム

究極のリスク管理

究極のリスク管理とは、最悪のシナリオを想定するということ。 投資及びトレードにはリスクがつきまとうため、リスク管理をしっかりと計測しなくてはいけない。というのは当然として、さて究極のリスクとは何でしょうか。 予想最大損失額と言われるVaR(バリュー・アット・リスク)や、勝率と平均損益を組み合わせたリスクリワードレシオ(ペイオフレシオ)等もありますが、要するに究極のリスク管理というのは口座が吹っ飛ぶか吹っ飛ばないかということに帰結します。レバレッジをかけて口座資金以上の取引をしていた場合はそれ以上の損失が発生する可能性もありますが、結局のところ口座資金額が最大のリスク金額と思っておけばいいでしょう。

悲観的に準備し、楽観的に準備せ...

悲観的だろうが楽観的だろうが準備は必要ということです。システムトレーダーは特に、バックテスト・ポジション管理・Post Trade Analysis(トレードの事後分析)に時間を費やしますので、なんと準備で勝敗が決まるのは99%と言ってもいいでしょう。執行は見ているだけですからね。 マーケットの動きがダメな時の期間はどれくらいか、いくらまでの損失なのか。そして儲かるときはどんな状況なのか。それらの各場面を想定すると精神的にも資金的にも楽になれます。

7つの習慣「刃を研ぐこと」とな...

チャートを出して、ただ眺めているだけではトレードは上達しません。トレードをしているだけでもやっぱり上達しません。なぜこのエントリーをするのか、なぜ今トレードをしないのか、を明確にし戦略化することで初めて勝ち続けるトレーダーになるのです。システムトレーダーはその戦略をシステム化しているだけにすぎません。逆に言うとその戦略化が大事なのであり、なぜを深く追及することが求められます。 そして、相場と向き合うため、今何が起こっているのかを頭の中で考えるための時間を確保することが大事です。=7つの習慣「刃を研ぐこと」に直結します。 なぜなぜ分析ツールをおすすめします。

自動売買の基本構成とそのスピー...

自動発注というのは本当に速いですね。一度使うとこの速さはやめられません。このスピードを再現するのは人間業では到底無理ですし、数ミリ秒単位で勝負が決まるスピード命の手法であるシステムトレードは間違いなくこの自動発注とのペアがいいように思います。 過去10年のTrading Technologyの進歩はすさまじいものがありましたが、今やネット取引というのが割と定着してきているといったイメージです。電話発注、メール発注、オンライン発注を経験してきましたが、今や過去の産物。なんちゃってネット取引なんて今の人は知らないかもしれませんね。(笑) 注:なんちゃってネット取引(インターネット経由で注文を出すが、後ろには人がおり、受けるほうは送信情報を見て注文伝票に書き込む。) 流動性のある銘柄は取引数量が少量であればスリッページもほとんどなく、手数料と値動きを比較して、数十秒間ポジション...

デイトレーダーとシステムトレー...

スマホで簡単にトレードができる今、あえてデスクトップ型のディーリングルームを作る必要があるのかというところですが、本気でトレードに取り組む姿勢があるのであれば絶対に必要です。システムトレーダーの理想は3台のPC+ファイルサーバ用PCの計4台で、用途に応じてきっちりと区分けして使うのがよいでしょう。デイトレーダーとシステムトレーダーという分け方でもパソコンの配置が異なると私は思っています。 デイトレーダー(基幹PCが1台と補完用PC1~2台) 基幹PCにはチャートをなるべく多く表示ができるよう複数モニターが必須です。最低4画面~8画面までくらいで、強者(つわもの)で16画面というのを目の当たりにしたことがあります。補完用PCについて、ノートPCが便利なのは持ち運びが可能なところです。出先で基幹PCにリモートアクセスできますし、バッテリーも含めほとんどすべての機能がオールインワンで...

個人投資家との対話

先日あるパーティーに呼ばれて参加いたしました。色々なジャンルの方々が参加され、システムトレーダーというのはまず間違いなくゼロなのですが、一人意気投合した人がいました。なんとその人は「個人の長期投資家」で、自己紹介をし始めた瞬間に絶対に話が合わないと思っていたのですが、全然そんなこともなくお互いを尊重しながら会話を終えました。 なぜ、話が合ったのか。考えたことを少しまとめてみたのがこちらになります。 1、スタイルが確立している。 米株で2年に8回の取引。それ以上も以下もないシンプルさが印象的でした。 2、お互いにないものを持っている。 説明不要です。お互いどこに視点があるのか興味深く話ができました。 3、双方パッシブ投資家である。(パッシブ=頻繁に投資行動をしない。) 実はシステムトレーダーというのはパッシブ投資家なのですね。トレードそのものはアクテ...