ポートフォリオの分散化

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分散化のメリット

損益がトントンくらいのシステムがあったとしても他のシステムと比較して相関を低くさせるものであれば、システムとしてポートフォリオに組み込むメリットがあるといえます。ただし、主軸のシステムが不在では意味がありません。主軸システムが右肩上がりであると仮定してその凹凸を小さくするように補完する形でリスクを減らしていくべきだということです。この「主軸システム」という単語はシステムのポートフォリオとみなしてもらって構いません。

主軸システム
diversification_merit1

補完システム
diversification_merit2

合成システム
diversification_merit3


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