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ボリンジャーバンドとその...

ボリンジャーバンドは正規分布を下に構築されたテクニカルインディケーターです。 一方、マーケットは「べき分布」であると言われております。つまりはボリンジャーバンドは逆張りで使わず順張り指標として使うほうがよいということで、実際のバックテストでもボリンジャーバンドのブレイクのほうが成績が安定します。

システムトレーダーのため...

・儲けられるトレーディングシステムというのは存在する。 ・トレーディングシステムがいつ陳腐化するのかわからない。 ・トレーディングシステムがいつ陳腐化してもいいように、次期トレーディングシステムを開発しなくてはいけないが、次期トレーディングシステムの開発にはコストが伴う。コスト=労力、実弾トレードの損益 儲けられるトレーディングシステムというのは確かに存在します。自分自身の実際の経験からの話でしかないのですが、勝率は理論上50%を超える程度で、実際は恐らく4割程度。基本走らせっぱなしですが、負けが込んだときは1~2ヶ月止めることもやむなし、という緩いシステムです。こんなトレーディングシステムは外部から見ても全く魅力なしで販売もできない代物なのですが、自分自身で体得したトレード手法をちりばめた本物のトレーディングシステムです。 よく負けますが、忘れかけた時の大きな値動きの時を...

12の法則 –...

6月は祝日のない月

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システムトレーダーの「サ...

システムトレーダーとして成功するためには勤勉さが大事だと言われています。しかし、システムトレーダーの本質的なところでは、サボり癖というのがあると最近思えるようになってきました。 プログラミングができるということは、ルーチンワークが面倒で、どうにか楽にならないかと思えてマスターしたというのが、少なからず私のスタートでした。また、トレードもきちんと一回一回のトレードに対して頭をフル活用して対峙するべきですが、それすらも自動化してしまおうという欲求があるというのはその裏返しです。 とは言っても、頑健なシステムトレーダーになるためには努力が必要です。楽をし過ぎると成長せず、定期的なインプットを反強制的に行う仕組みを自分自身で構築しないといけません。私自身、勤勉だと思っていましたが、この「サボりたい気持ち」を認識できたことは一種の収穫です。この矛盾した気持ちを大切にしたいと思います。 ...

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日経平均株価と損切りプロ...

日経平均株価の年足(配当調整なし)より、前年度の終値をロスカット基準としてプロットした損益曲線を提示いたします。取引には簡単のためコストが100円分発生するものと仮定しました。   まず初めは0円をロスカットとした結果です。ロスカットが0円ということは前年度の終値を下回った場合は即ロスカットとなります。過去20年間は全て損切り総額2000円の赤字(コスト100円×20年)となりましたが、その前の過去20年間では前年度の終値を下回ったことがなかった年が4年間あったため総額10496円の黒字となりました。この戦略を40年間繰り返しているとプラスの結果だったと言えますが、4勝36敗でしかも現在まで22連敗というのは継続するのは非現実的です。   続いて、1000円をロスカットとした結果です。過去20年間は6年連続のロスカットとなり6勝1...

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パソコンの不具合

2月29日